楼主: lxllucya
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[时间序列问题] 格兰杰因果检验滞后阶数根据estat ic 选5阶到7阶可以吗? [推广有奖]

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楼主
lxllucya 发表于 2018-7-27 23:26:04 |AI写论文

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对1978到2008年的年度数据做格兰杰因果检验,我都是滞后5阶6阶甚至7阶才有显著因果关系,用varsoc y x,maxlag(7),然后按 AIC BIC 什么的结果选的滞后阶数。
我的样本量30,滞后5-7阶显著的话可以吗?
我看大家都是滞后不超过5阶。有没有什么规则啊?

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关键词:格兰杰因果检验 格兰杰因果检 格兰杰因果 滞后阶数 格兰杰因 stata 时间序列 格兰杰因果

沙发
xcj520 发表于 2018-7-28 22:44:40
最好不要太长了,只有30年。qq:3262369478

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