蒙特卡洛水晶球（EXCEL嵌入软件）学习交流贴

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蒙特卡洛水晶球（EXCEL嵌入软件）学习交流贴：
学习蒙特卡洛已经一段时间了，前一段时间也是在这里找到的下载水晶球的网站，下来安装了，也看了水晶球的学习动画教程，但是如果要深入学习水晶球软件自己一个人学习，没有人讨论还是比较复杂的，所以开此贴，希望大家能够互相讨论学习水晶球的心得。

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关键词：EXCEL 学习交流 蒙特卡洛 exce xcel 软件 EXCEL 学习 蒙特卡洛 水晶球

先转帖一些资料过来，抛砖引玉：
我和你们一样也在学习中，我觉得学习一样东西，再学习水晶球前，先了解一下基本的工作原理，我们先一起了解一下什么是蒙特卡洛风险分析 1 ：（注意我转了一部份网上的内容，凡红色的是我的注释或者补充内容）----------------------------------------------------------------------------------------------------
蒙特卡罗(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯•诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。
Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人们所发现和利用。早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率” 。（比如扔硬币，扔硬币的过程可以在相同条件下独立地一次又一次地重复进行，获得头像的机会是50%，即当某一基本试验在相同条件下独立地一次又一次进行时，某个事件的机会给出了期望该事件发生次数的百分数 ）19世纪人们用投针试验
（投针试验是非常有趣的一个办法来求圆周率，最早是著名的法国数学家布丰(1707-1788)所做的，我查了一些内容，投针试验是这样操作：在平面上画着一些平行线，相邻的两条平行线之间的距离都为2cm，向此平面任投一根长度为lcm的针，这个针可能与其中某一条平行线相交，也可能与它们都不相交。我们只要记录针与其中某一条平行线相交的次数。我们各投了50次，接着将投掷总次数除以碰线次数，发现这个得数很接近3，这个数很接近π！”）的方法来决定圆周率π。此外，随便说出3个正数，以这3个数为边长可以围成一个钝角三角形的概率P也与π有关，本世纪40年代电子计算机
的出现，特别是近年来高速电子计算机的出现，使得用数学方法在计算机上大量、快速地模拟这样的试验成为可能。
再来一个例子，考虑平面上的一个边长为1的正方形及其内部的一个形状不规则的“图形”，如何求出这个“图形”的面积呢？Monte Carlo方法是这样一种“随机化”的方法：向该正方形“随机地”投掷N个点落于“图形”内，则该“图形”的面积近似为M/N。比如(-1,-1),(-1,1),(1,1),(1,-1)为顶点的正方形内取圆心为（0，0）半径为1的圆，二者面积之比为4/π。具体操作：取M组随机数组（X，Y），其中X，Y都为－1~1独立分布的随机数， 若SQR(X^2+Y^2)小于1，则计数器N＝N＋1，最后得到： N/M=π/4，所以π=4N/M
还可用民意测验来作一个不严格的比喻。民意测验的人不是征询每一个登记选民的意见，而是通过对选民进行小规模的抽样调查来确定可能的优胜者。其基本思想是一样的。
Monte Carlo 方法的应用有两种途径：仿真和取样。仿真是指提供实际随机现象的数学上的模仿的方法。一个典型的例子就是对中子进入反应堆屏障的运动进行仿真，用随机游动来模仿中子的锯齿形路径。取样是指通过研究少量的随机的子集来演绎大量元素的特性的方法。
任何本质上属随机组员的过程或系统的仿真都需要一种产生或获得随机数的方法。这种仿真的例子在中子随机碰撞，数值统计，队列模型，战略游戏，以及其它竞赛活动中都会出现。Monte Carlo 计算方法需要有可得的、服从特定概率分布的、随机选取的数值序列。
未完待续，概念继续引入学习中转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=141090

谢谢，特别谢谢老o的加分,实在，实惠。:)
我们继续
蒙特卡罗方法在最近10年得到快速的普及。现代的蒙特卡罗方法，已经不必亲自动手做实验，而是借助计算机的高速运转能力，使得原本费时费力的实验过程，变成了快速和轻而易举的事情。它不但用于解决许多复杂的科学方面的问题，也被项目管理人员经常使用。借助计算机技术，蒙特卡罗方法实现了两大优点：一是简单，省却了繁复的数学报导和演算过程，使得一般人也能够理解和掌握；二是快速。简单和快速，是蒙特卡罗方法在现代项目管理中获得应用的技术基础。
    在项目管理中，常常用到的随机变量是与成本和进度有关的变量
如价格、用时等。由于实际工作中可以获得的数据量有限，它们往往是以离散型变量的形式出现的。例如，对于某种成本只知道最低价格、最高价格和最可能价格；对于某项活动的用时往往只知道最少用时、最多用时和最可能用时三个数据。经验告诉我们，项目管理中的这些变量服从某些概率模型。现代统计数学则提供了把这些离散型的随机分布转换为预期的连续型分布的可能。可以利用计算机针对某种概率模型轻易进行数以千计、甚至数以万计的模拟随机抽样。项目管理中蒙特卡罗模拟方法的一般步骤是：
    1、对每一项活动，输入最小、最大和最可能估计数据，并为其选择一种合适的先验分布模型；（关于选择合适的模型，以后会展开，我也是学习中）
    2、计算机根据上述输入，利用给定的某种规则，快速实施充分大量的随机抽样；
    3、对随机抽样的数据进行必要的数学计算，求出结果；
    4、对求出的结果进行统计学处理，求出最小值、最大值以及数学期望值和单位标准偏差；
    5、根据求出的统计学处理数据，让计算机自动生成概率分布曲线和累积概率曲线(通常是基于正态分布的概率累积曲线)；
（实际上自然界自然呈正态分布的几乎没有，而目前正态分布检验我们一般也是通过检验P值（说大于0.05 , 但已经有很多人趋向于大于0.1）即基于Anderson-Darling 的值判断，判断统计分布和实际数据的拟合程度
累积概率：在不确定分析中，当净现值期望值相对较低，需进一步了解项目经济效益发生在某一区间的可能性有多大，则应计算这个区间内所有可能取值的概率之和，即累积概率(cumulative probability)，用P(NPV≥0)表示。
    6、依据累积概率曲线进行项目风险分析。
    由于计算机的运算速度非常快，蒙特卡罗模拟也可以同时进行敏感性分析。
    目前，发达国家已经把蒙特卡罗模拟方法列入项目管理的常规方法。有关计算机应用软件也已经有许多种产品。 必须指出的是，目前的项目风险管理还是有很大局限性的。项目风险管理虽然被看作项目决策过程的一部分，实际上主要还是面对项目的实施阶段，没有太多顾及项目可能带来的的长远影响。随着对自然界未知领域的探索不断深入，随着新的科学、新的技术的快速进步，人类在获得眼前利益的同时，也正在面对未来更长远、更深刻、更复杂的不确定因素。因此，项目的风险管理必将随着人类的进步而变得更为重要，获得更大的发展。

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Crystal ball 水晶球学习体会 三
再初步了解了一下蒙特卡洛风险分析后，我们正式开始介入水晶球，那个这个球球的作用是啥呢
水晶球(CB)是什么?
     水晶球（CB）增强spreadsheet model（电子数据表模型）的预测能力，提供您所需要的信息，也就是说当你安装完后，它是成为一个excel的插件，你可以选择启动excel自动启动水晶球，也可以不启动，但一旦你启动水晶球，就会启动EXCEL 使您成为更精确、更有效、更有信心的决策者。众所周知，spreadsheet（电子数据表）有两大限制：
     一次只能更改一个spreadsheet单元格。这样，要罗列出整个范围的可能结果几乎是不可能的；您不能现实地决定影响您最低限度的风险大小。
     “情景假设”分析得出的单点评估不能表明可能得到的任何特别结果。单点评估只告诉您什么是可能的（possible），而不是什么是很可能的（probable）。
     CB解决了这两大限制：
     您可在每一个spreadsheet不确定单元格中列出大范围的可能数值。所有假设数值全可一次呈现眼前。
     CB运用Monte Carlo（蒙特卡罗）模拟法在预测图表中显示整个范围的可能结果和得到其中每一个结果可能性。

     

有的图片复制不过来，给大家发个链接

http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=141090&page=2&authorid=2671

楼主！太谢谢你。终于找到你了。我太需要了这方面的资料了。

thanks a lot.
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=526905

这个工程的经济分析能蒙特卡洛吗。 基本数据.xls (26 KB)

2009-12-27 09:46:18 上传

hao  好东西 啊

谢谢楼上，希望大家多加分享，我也正在学习中，希望能在工程前期经济决策中应用蒙特卡洛模拟方法进行风险评估，希望大家多多指导哦