关于vecm误差修正模型的协整方程和格兰杰因果检验关系！！！！！！！！！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果三变量的VECM模型存在一个协整关系,如:Y=aX+bZ+ecm, a、b系数显著不为0,

很多论文这样解释：  X或Z分别增加1单位，Y则增加a或b单位。


如果格兰杰因果检验中 只有Z分别对X和Y有格兰杰因果关系，X、Y之间不存在格兰杰因果关系。


是否 就不能得出“X增加1单位，Y则增加a单位”？？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ecm误差修正模型 格兰杰因果检验 误差修正模型 格兰杰因果 因果检验 vecm VECM模型 VECM 协整性检验 协整方程

  X或Z分别增加1单位，Y则增加a或b单位——这是针对VECM的方程而不是协整方程，协整方程一般意义不大的

格兰杰因果检验和协整以及VECM都没有明确关系，也就是说有协整关系，但不一定能确定有格兰杰因果关系，格兰杰因果也不是做VECM的必要条件。

胖胖小龟宝 发表于 2018-9-7 10:00
X或Z分别增加1单位，Y则增加a或b单位——这是针对VECM的方程而不是协整方程，协整方程一般意义不大的

...

您好，我看到有的论文中会通过Johansen协整检验描述变量之间的长期均衡关系，所以他们会将协整检验方方程表述为，解释变量增加或减少一单位，对被解释变量的影响关系。 这样做可以吗？

楚少伯 发表于 2018-9-7 16:32
您好，我看到有的论文中会通过Johansen协整检验描述变量之间的长期均衡关系，所以他们会将协整检验方方程 ...

同有此疑问？

楚少伯 发表于 2018-9-7 16:32
您好，我看到有的论文中会通过Johansen协整检验描述变量之间的长期均衡关系，所以他们会将协整检验方方程 ...

请问您解决这个问题了吗？协整方程是有意义的吗？