如果三变量的VECM模型存在一个协整关系,如:Y=aX+bZ+ecm, a、b系数显著不为0,
很多论文这样解释: X或Z分别增加1单位,Y则增加a或b单位。
如果格兰杰因果检验中 只有Z分别对X和Y有格兰杰因果关系,X、Y之间不存在格兰杰因果关系。
是否 就不能得出“X增加1单位,Y则增加a单位”???
楼主: 楚少伯
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[问答] 关于vecm误差修正模型的协整方程和格兰杰因果检验关系!!!!!!!!!! |
博士生 48%
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