既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验

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短面板模型既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验

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关键词：面板模型 如何进行 异方差 短面板 自相关

请 ssc install xtoverid 并见其 help 档。

黃河泉 发表于 2018-9-21 08:25
请 ssc install xtoverid 并见其 help 档。

已经搞定了 短面板还要考虑内生性吗

puaote 发表于 2018-9-21 08:48
已经搞定了 短面板还要考虑内生性吗

大部分的回归都要，不是短面板的问题！

黃河泉 发表于 2018-9-21 08:56
大部分的回归都要，不是短面板的问题！

请问老师，如果存在异方差和截面相关呢，哪种hausman检验合适呢？

在处理存在异方差和自相关的数据时，我们通常需要先进行一些预处理步骤。Hausman检验主要用于判断固定效应模型和随机效应模型的选择。但在有异方差（heteroscedasticity）和自相关（autocorrelation）的情况下，我们需要使用改良的Hausman检验。

1. 先处理异方差：可以使用广义最小二乘法（GLS）或加权最小二乘法（WLS）来估计模型，以纠正异方差。首先，需要通过类似White检验的方法检测并确认异方差的存在，然后估计误差项的方差函数。

2. 处理自相关：通常使用广义矩估计法（GMM）处理自相关问题。GMM能够利用工具变量来估计模型，并且可以处理第一阶和第二阶自相关。

3. 进行Hausman检验：在纠正了异方差和自相关之后，你可以进行Hausman检验来决定是选择固定效应模型还是随机效应模型。在Stata、R或Eviews等统计软件中，通常会提供处理异方差和自相关的选项，你只需要按照软件的指示操作即可。

注意：Hausman检验的结果将帮助你判断应该选择固定效应模型（若p值小于显著性水平）还是随机效应模型（若p值大于显著性水平）。但请确保在进行检验前已经正确处理了数据中的异方差和自相关问题。

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