楼主: mrichard
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[问答] 请教高手：序列不平稳但协整的变量可以做granger因果检验吗 [推广有奖]

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mrichard 发表于 2009-12-30 09:28:11 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教高手：序列不平稳但协整的变量可以做granger因果检验吗
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关键词：granger因果检验 Granger Grange 序列不平稳 Anger 检验 变量 序列 高手 Granger

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沙发
jngod 发表于 2009-12-30 15:56:46 |只看作者 |坛友微信交流群
做了之后没用的

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藤椅
mrichard 发表于 2009-12-30 19:39:52 |只看作者 |坛友微信交流群
楼上什么意思，是不能做吗

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板凳
shijianping 发表于 2009-12-30 19:55:00 |只看作者 |坛友微信交流群
据张晓峒的观点：非平稳但为一阶单整的协整序列，可以直接用原序列做Granger因果检验。
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报纸
mrichard 发表于 2009-12-31 08:58:52 |只看作者 |坛友微信交流群
4楼的高手，我的都是二阶单整的序列，但是协整，不知道可否用原序列做granger因果检验

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地板
nlm0402 发表于 2009-12-31 09:01:12 |只看作者 |坛友微信交流群
shijianping 发表于 2009-12-30 19:55
据张晓峒的观点：非平稳但为一阶单整的协整序列，可以直接用原序列做Granger因果检验。
请问张的哪本书上,第几页说过这样的话呢?
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

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7楼
mrichard 发表于 2009-12-31 09:56:04 |只看作者 |坛友微信交流群
版主，我倒是看到一些核心期刊上的文章，协整了以后做 VAR 模型的，因为VEC模型经济学意义不明显，短期 长期混到一起了，但是VAR模型直接反映了长期的关系

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8楼
mrichard 发表于 2009-12-31 09:59:11 |只看作者 |坛友微信交流群
而且如果协整，从伪回归角度说，即使序列不平稳，将他们组合在一起放在VAR模型里（注意不是VEC模型里），得到估计的残差是平稳的，所以是否也可以推论二阶单整但协整的序列可以直接做VAR模型

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9楼
mrichard 发表于 2009-12-31 10:02:12 |只看作者 |坛友微信交流群
而GRANGER因果检验本身就是从VAR模型来的，所以也可以得到类似结论，不知到正确与否

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