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关键词：请教 MAXLIK

协方差矩阵有好几种结构，你可以参考gmm理论或者其他关于协方差矩阵的结构，最好是知道结构，
知道协方差矩阵在写似然函数就可以了。
记得有一种拟最大似然估计方法，可以不设定协方差结构的，或者错误设定都可以估计。