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两个序列取完对数之后均为一阶单整序列，进行协整检验，JJ和EG两步法都显示没有协整关系，是不是接下来没办法建立VAR模型了，因为无约束的VAR要求两者都是平稳序列，VEM不要求平稳，但要求必须协整
所以{:0_288:}还有什么办法可以做下去吗{:0_288:}！有什么补救方法么.......求大神告知！

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关键词：VAR模型 感激不尽 AR模型 VaR EG两步法

张立向 发表于 2018-11-14 00:02
两个序列取完对数之后均为一阶单整序列，进行协整检验，JJ和EG两步法都显示没有协整关系，是不是接下来没办 ...

找到解决办法了吗

有一个办法是直接用一阶差分后的序列做var