请问一下这种情况可以用Var模型吗？

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想探究y与X1,X2,X3,X4的相关性问题
单位根检验发现有的是平稳的时间序列，有的一阶单整，可以构建VAR模型 然后 做Johansen协整吗？如果可以的话，一阶单整的时间序列在建模时以及协整检验时是用原始数据还是一阶差分的数据？如果不可以的话，那还有什么别的办法吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR johansen协整 Johansen EVIEWS 计量经济学 Eviews eviews协整的问题 Eviews计量求助

相关性的话做相关分析即可

你的数据有平稳有单整不适合做var也不能做协整（协整需要同阶单整）
一般考虑将一阶单整的差分一次后直接建模

做VAR也主要是为看方差分解和脉冲响应