EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

参数	n	t	GED
(常数)	0.0040*	-0.0085*	-0.0060*
(ARCH项)	0.0191*	0.0168*	0.0156*
（杠杆因子）	-0.3084	-0.2694	-0.2863
（GARCH项）	0.8917	0.9116	0.9046
	——	6.9970	1.4796
对数似然	-683.1181	-672.9932	-676.6677
AIC	3.0515	3.0111	3.0274
SC	3.0971	3.0658	3.0820

我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位大神指点

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：信息冲击曲线 杠杆效应 信息冲击 计量经济 参考文献

您好，如果您的求助没有解决，请到项目交易发布需求，会有更快更专业的用户帮助您 https://bbs.pinggu.org/prj/

项目交易是为用户提供需求的平台，可以在平台发布你需求，也可以展现你的技术帮助他人，从而得到相应的报酬。