关于Johansen协整检验，数据不够的处理

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

16年的数据，解释变量有6个，这样没法做Johansen协整检验。
可不可以通过EG协整检验，先两两检验（一个解释变量+被解释变量），排除不具备协整关系的变量，然后再把没有协整关系的解释变量剔除，对剩下的解释变量与被解释变量进行Johansen检验？
或者，不需要Johansen检验了只用EG检验就可以证明协整关系？
望大家不吝赐教！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 命运

希望有人可以帮忙回答一下，谢谢！

你要做EG检验先要做单位根检验的，看有没有可能是伪回归，如果能排除伪回归那么你就没必要做Johansen检验，直接做OLS分析。如果是可能是伪回归就不能做EG检验，那你也不能用EG来帮你排除不协整的变量。
处理Johansen数据不够的办法有两个，一是加大样本容量，而是你说的剔除变量。
如果实在做不了Johansen检验，做完VAR就直接做Granger因果检验吧，这样能得出变量之间的因果关系。

谢谢回复！单位根检验做出来变量都是I(1)，可以进行协整检验。多变量间的协整关系不是应该用Johansen检验么？判断出来有没有协整才能继续OLS分析。您为什么说没必要做Johansen检验了呢？

同问 我的解释变量也很多，也一起做不了，究竟是否一个一个单独和被解释变量做协整分析呢

我用了三个变量，11个样本数据，也做不了var模型

本人认为，对时间变量的分析，应该还是先对每两个变量进行单位根检验，通过检验的时间序列最好是同阶单整的，从而得到能通过检验的部分时间序列；然后在通过检验的变量间进行协整检验，通过Johanson的协整方法可以得到具体结果。协整检验分为两个具体程序，首先，对每两个变量进行协整关系检验，得到存在协整关系的变部分变量。第二，在三变量或多变量之间进行协整关系检验，得到通过检验的多变量。

同问，我现在也遇到了和楼主同样的问题，16个样本，6个变量，都是2阶单整，但是做过VAR模型后无法进行JOHENSEN 检验，下一步应该怎么做呢》直接做回归方程么？

不知现在楼主是怎么处理的？.....

学习学习