请教协整向量的检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Johansen test里关于协整向量的检验在哪里？
    是以下这部分吗？还是要另外用极大似然估计拟合两个变量，下面这个我看不太明白
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
   
LNCN LNF C  
20.55656 -21.17916  4.912006  
4.696810  0.079099 -38.70613  
   
   
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
   
D(LNCN) -0.015815 -0.019419  
D(LNF)  0.047368 -0.018400  
   
   
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  109.2864
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LNCN LNF C  
1.000000 -1.030287  0.238951  
  (0.03748)  (0.30241)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：coefficients unrestricted Integrating coefficient parentheses 请教 检验 向量

协整向量为 ecm=1.000000*LNCN-1.030287*LNF+0.238951