[问答] 协整检验和因果关系检验有什么区别？我怎么分不清？？ [推广有奖]

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aeonswang 发表于 2010-1-11 10:54:22 |AI写论文

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关键词：因果关系检验协整检验因果关系检验因果关系

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lxygy 发表于2楼查看完整内容

第一，两者的检验的前提不同。协整检验为两个同阶的不平稳序列，而因果关系检验如果使用Granger检验则需要使用平稳序列，序列不平稳的情况下进行Granger检验，则会出现虚假的因果关系。第二，协整检验和因果关系检验的原理不同，协整检验为从一个序列剔除另外一个序列或者多个序列的影响后，剩余为平稳序列，而因果关系指的是在变量间建立VAR，然后约束回归系数为0，如果约束成立，则认为不存在因果关系，如果约束不成立，则认为 ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

lxygy 发表于 2010-1-11 15:14:30

第一，两者的检验的前提不同。协整检验为两个同阶的不平稳序列，而因果关系检验如果使用Granger检验则需要使用平稳序列，序列不平稳的情况下进行Granger检验，则会出现虚假的因果关系。
第二，协整检验和因果关系检验的原理不同，协整检验为从一个序列剔除另外一个序列或者多个序列的影响后，剩余为平稳序列，而因果关系指的是在变量间建立VAR，然后约束回归系数为0，如果约束成立，则认为不存在因果关系，如果约束不成立，则认为存在因果关系。