棉花、玉米、橡胶期权即将上市之际看看内外盘波动率季节性对比

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在国内橡胶、玉米、棉花期权即将上市之际，我们用poboquant来计算一下这三个农产品历史波动率的季节性规律

橡胶历史波动率季节性：


玉米历史波动率季节性：


棉花历史波动率季节性：


poboquant简介在这里 https://github.com/qmhedging/poboquant

API文档在这里，读者可以自己调用API计算一下 https://quant.pobo.net.cn/quant/doc?name=api#%E5%8E%86%E5%8F%B2%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87%E2%80%94getvolatility

需要用到一些python数组的知识

与CBOT同类农产品相比，规律是类似的，夏季容易出现波动率高点


当然橡胶HV高点是在秋季

cbot波动率计算论文可见 https://arxiv.org/pdf/1802.01393.pdf

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关键词：波动率 内外盘 季节性 Volatility hedging 期权 波动率 量化交易 历史波动率 隐含波动率