请问AR模型滞后阶数为7阶正常吗

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关键词：滞后阶数 AR模型 滞后阶

有可能，但一般确实很少见
关键看您这个7阶滞后的依据是什么
AIC、BIC检验？

v2abgundam 发表于 2019-2-18 02:29
有可能，但一般确实很少见
关键看您这个7阶滞后的依据是什么
AIC、BIC检验？

是的  就是AIC准则  会不会是我选错模型了呢

数据量大的情况下也是可以的呀

Irisann 发表于 2019-2-18 10:37
是的  就是AIC准则  会不会是我选错模型了呢

这个不一定，有AIC准则的话就可以作为7阶滞后的依据了
不过一般是会多比较几种不同准则后再决定

一个简单操作就是用Stata软件，它有个联立的滞后检验
同时提供AIC、SBIC、FPE等等好几个的结果，然后它每种准则下推荐的最优滞后会用*标上
一般就选*最多、阶数最少那个滞后就可以了

不过如果无论怎么测都是7阶滞后的话，那就老老实实用7阶滞后
这个和你模型选择关系不大，主要还是数据本身性质所致

太多了，不过要看你的数据是年度、季度、月度还是天，甚至是高频数据，大的滞后期也算合理