急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？

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变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。
五阶的时候结果是这样的：
. varlmar

   Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |   14.4686     9     0.10661   |
  |   2  |   24.4185     9     0.00369   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order


但是直到12阶，lag的两个值才全部显著：
. varlmar

   Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |   15.0767     9     0.08885   |
  |   2  |    8.8375     9     0.45240   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order


请问各位大佬，我到底要选哪个？急急急

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 滞后阶 VaR

emm。虽然我也遇到过这样的情况，但没有你那么高阶。如果是12阶才稳定有点离谱了其实。
不过你这是stata跑的。我觉得有可能你是数据没对齐。如果对齐的情况下，你这个应该是对的。。
不过我的老板说。超过6.7都有点ridiculous。

明显有问题，肯定数据或者变量有问题