求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散

本科生

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楼主

发表于 2019-2-19 20:54:54 |AI写论文

10论坛币

我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图：

，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲响应如下：

我应该用VECM模型还是应该用差分后的序列做VAR模型呢？求指教！！

沙发

发表于 2019-2-19 21:14:59 来自手机

还有就是VECM模型也需要全部根的倒数值落在单位圆里吗

藤椅

胖胖小龟宝 发表于 2019-2-22 10:12:41

存在协整的话用VEC就可以了当然如果变量好解释用差分后的序列做VAR也行只是要保证模型稳定就可以（AR根在单位圆内）否则会是发散的

板凳

发表于 2019-3-4 21:47:18

胖胖小龟宝发表于 2019-2-22 10:12
存在协整的话用VEC就可以了当然如果变量好解释用差分后的序列做VAR也行只是要保证模型稳定就可以（AR根在 ...

谢谢你～

报纸

chefuyue 发表于 2019-3-20 20:25:17

胖胖小龟宝发表于 2019-2-22 10:12
存在协整的话用VEC就可以了当然如果变量好解释用差分后的序列做VAR也行只是要保证模型稳定就可以（AR根在 ...

你好，请问一下我的原序列不平稳，然后在我一阶差分之后都平稳。然后我用差分后的数据做了格兰杰因果检验和协整检验，此时我用原序列建模，AR根图通过 VAR稳定，得出来的脉冲也是收敛的没有发散的模型，我这时候建立的一系列VAR模型有意义吗。还是我只能用差分后的数列重新做呢

地板

发表于 2020-3-28 15:21:58

胖胖小龟宝发表于 2019-2-22 10:12
存在协整的话用VEC就可以了当然如果变量好解释用差分后的序列做VAR也行只是要保证模型稳定就可以（AR根在 ...

VEC模型运用脉冲响应函数分析也需要先检验其模型的稳定性吗？谢谢！

7楼

长春大学金融专硕 发表于 2023-6-9 20:16:22

都没说到点子上啊，这问题咋解决啊。还是差分用var吗

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