VAR模型与VECM模型的几个点

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1、进行单位根检验

如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型

如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR
没有通过协整，则可以用一阶差分建立VAR

（注：VAR一定要是平稳序列，一般说的用原序列建立VAR其实就是通过协整的非平稳原序列建立VEC）

2、VAR根据criteria确定滞后阶数看，VECM的滞后阶数是VAR的滞后阶数减一

VECM主要不是看单个系数的显著性，而是分析脉冲响应函数与方差分解，从而揭示多变量之间的交互影响或领先滞后关系。

在VAR或VECM模型的基础上进行脉冲响应分析和方差分解

3、进行格兰杰因果检验检验变量间关系

如果两个序列都是平稳的，那么可以直接做格兰杰检验。
如果两个序列是不平稳的，那么需要做协整检验，如果二者存在协整关系，即同阶单整且回归残差是平稳序列，那么可以对两个序列取差分后做格兰杰检验。

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关键词：VECM模型 ECM模型 VAR模型 AR模型 VECM VaR