SVAR模型和VECM模型不能同时使用吗?

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SVAR模型和VECM模型不能同时使用吗? .最近写论文，想运用SVAR和VECM模型来分析。但是，我的导师说在一个论文中不能同时使用SVAR 和 VECM。因为在分析之前得进行协整检验，如果存在。那就用VECM模型来分析。反之，如果不存在协整关系。那就用var(或者 SVAR)来分析。。但是，二者绝对不可能同时使用来进行分析。
我本来是想用两种方法来进行比较分析的。不知道导师说的有没有道理。。还请各位前辈们指点迷津。因为我在查找相关论文的时候，有的学者是同时用这两种方法来分析的。所以说，我现在比较困惑。。。

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关键词：VECM模型 ECM模型 VAR模型 VECM SVAR 模型

可以同时使用，回归协整是长期的，svar是冲击分析，短期的

rosen123 发表于 2013-4-15 20:37
可以同时使用，回归协整是长期的，svar是冲击分析，短期的

首先谢谢你的回复。
其实VECM是施加了协整约束关系的VAR。如果变量之间存在协整关系。那就可以构建VECM模型来做相关的分析。如果放着具有协整关系这个事实而不顾，去做VAR模型分析的话。会造成数据的有效性遗失（因为VAR模型分析的时候用了一阶差分，或者是二阶差分之后的数据）。所以按照最优原则。在存在协整的时候。而且数据是I(1)的，那用VECM模型要比单纯的VAR模型要好一些。如果两个都用了，不就造成重复或者不必要了吗？
不知道我的理解对不对。还请指点。。

我认为取决于你的研究目的。你的目的是要用很多不同的数据比较两种方法呢，还是说你有一个数据要找到最合适的方法。我感觉你属于后者。如果是协整为什么还要用SVAR? 如果没有协整，那为什么要用VECM？逻辑一定要明确。

freesky521 发表于 2013-4-15 23:42
首先谢谢你的回复。
其实VECM是施加了协整约束关系的VAR。如果变量之间存在协整关系。那就可以构建VECM ...

楼主你的理解有误，如果你三个变量做协整和五个变量做协整
那是不一样的
变量个数越多，协整关系越容易找到
所以，协整不稳定
而SVAR要更加稳定些