var模型与vecm模型的问题

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本人小白一枚，最近在写论文，我有6个变量，3个平稳，3个一阶差分平稳，我对后三个做协整检验，发现有一个协整方程，然后我就用vecm做回归，我是直接把6个变量输进去出结果呢，还是根据协整方程把残差算出来再把残差加进去成7个变量出结果？
还有，就是为什么直接输入6个变量出来的协整方程把平稳的变量也加进去了，跟协整检验的方程不一样，我真的不懂，求科普！

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关键词：VECM模型 ECM模型 VAR模型 AR模型 VECM 模型 野兽男孩

lccgenius 发表于 2015-2-18 03:24
本人小白一枚，最近在写论文，我有6个变量，3个平稳，3个一阶差分平稳，我对后三个做协整检验，发现有一个协 ...

协整你检验的是三个，如果你要建立模型，使用六个变量的话，要对六个变量都检验的。但现在不同阶，不能做六个变量的协整。