相关系数指标构建

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

三因子模型回归得到各个股票（id）的残差项，然后求每只股票与其他股票残差的相关系数。
公式是：

retrf_i是股票i的收益，

retrf_-i是除i以外其他股票收益。求各只股票与其他股票残差相关系数均值。毕业论文要用，十分感谢！

                              

id	retrf	mktrf	smb	hml
1	0.0521	0.0774	-0.0255	0.0167
2	0.2474	0.0774	-0.0255	0.0167
3	-0.0301	0.0774	-0.0255	0.0167
4	0.0164	0.0774	-0.0255	0.0167
5	0.0635	0.0774	-0.0255	0.0167
6	0.0872	0.0774	-0.0255	0.0167
7	0.0640	0.0774	-0.0255	0.0167

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：三因子模型 相关系数 模型回归 因子模型 股票收益