面板数据回归，加上时间固定效应后解释变量不显著

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各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关的论文都会控制时间，或者是否说明我的模型有问题呢？需要如何修改？跪求各位大佬帮忙看看！

不加时间固定效应结果显著：



加时间固定效应结果不显著：

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关键词：面板数据

您好，请问您的问题解决了吗？

l.llm 发表于 2019-5-5 11:57
您好，请问您的问题解决了吗？

没有，后来换题目了

遇上这类问题，是不是如果统计检验结果要加时间固定效应就一定要加呢？
加上时间固定 效应之后，系数变为负显著，完全不知道该如何解释……

googolzou 发表于 2019-5-7 22:53
没有，后来换题目了

----请问就因为这解决不了就换了题目吗···

我做的现在混合回归和加了时间固定效应的核心变量正负号也变了····能不能尝试不同的解释呢，正负其实都可以找到故事讲一讲吧（小白的自问）

LSDV FE

我也遇到了相同的问题，这是为什么呢

17671795167 发表于 2019-6-27 11:51
我做的现在混合回归和加了时间固定效应的核心变量正负号也变了····能不能尝试不同的解释呢，正负其实都 ...

我也是这样的

复亲亲 发表于 2019-6-12 16:07
遇上这类问题，是不是如果统计检验结果要加时间固定效应就一定要加呢？
加上时间固定 效应之后，系数变为负 ...

您好！！我的情况和你一样，你现在知道怎么回事了嘛～