BIC/AIC准则来选择计量模型问题

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请问可以用BIC或者AIC准则来判断不显著的控制变量是否该剔除模型吗？有没有已有的文献有这样做的呢？   因为剔除不显著变量的模型是原模型的嵌套模型，这种情况可以用BIC/AIC来判断不显著变量是该保留还是剔除吗？

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关键词：显著变量 控制变量 嵌套模型 有没有

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有人知道吗？老师说理论上说可以，但是实践上没有人这么做过

可以的，但现在流行的是CV和某些弹性网的方法

KrHt 发表于 2019-3-29 19:08
可以的，但现在流行的是CV和某些弹性网的方法

这两个是什么方法呀？ 没有听过诶，我提问的时候选错板块了， 我对R还不熟悉，我用的是Stata

KrHt 发表于 2019-3-29 19:08
可以的，但现在流行的是CV和某些弹性网的方法

这两个是什么方法呀？ 没有听过诶，我提问的时候选错板块了， 我对R还不熟悉，我用的是Stata

经济学小小白 发表于 2019-4-11 15:33
这两个是什么方法呀？ 没有听过诶，我提问的时候选错板块了， 我对R还不熟悉，我用的是Stata

交叉验证和岭回归/Lasso，不过这些方法和AIC/BIC作用是一样的，是用来筛选和因变量最相关的变量组。

你好   想请教你个问题
我给干旱严重程度找合适的分布函数  比如伽玛函数和指数函数  然后用RMSE挑出合适的分布函数
可是rmse(actual, predicted)实际值和预测值在我这个模型里代表什么呢    谢谢啦  用AIC挑选合适的分布函数应该怎么挑选

建议找一些有关信息准则的综述性文章看一下