万分着急！！小弟跪求牛人帮助！关于调整R方等于1的问题

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小弟选了47个样本（只能搜集到这么多），结果拟合的结果如下

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 01/30/10   Time: 13:09   
Sample (adjusted): 1959 2004   
Included observations: 46 after adjustments   
Convergence achieved after 6 iterations   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 0.693123 4.35E-05 15932.10 0.0000
X1 0.500004 3.41E-05 14659.79 0.0000
X2 0.247998 0.000163 1523.391 0.0000
X3 0.999991 8.47E-06 118043.6 0.0000
AR(1) 0.522517 0.144512 3.615727 0.0008
   
R-squared 1.000000     Mean dependent var  -4.830242
Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var  0.808312
S.E. of regression 1.64E-05     Akaike info criterion  -19.09988
Sum squared resid 1.10E-08     Schwarz criterion  -18.90112
Log likelihood 444.2973     F-statistic  2.74E+10
Durbin-Watson stat 1.871026     Prob(F-statistic)  0.000000
   
Inverted AR Roots       .52   
   
看到这个结果我傻了眼，怎么Adjusted R-squared=1?????

是不是样本太少的原因？还是其他出了啥问题？

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关键词：牛人帮 observations Convergence coefficient Adjustments 调整 小弟

可能存在多重共线性，你把变量调整后再做一下，可以去掉其中的某个变量再做回归

changxinxin88 发表于 2010-1-31 11:29
可能存在多重共线性，你把变量调整后再做一下，可以去掉其中的某个变量再做回归

已经去掉一个变量了，不存在多重共线性了

但是调整r方还是等于1

数据是平稳的吗，如果不平稳看取对数或差分后再做回归结果会怎么样

changxinxin88 发表于 2010-1-31 11:46
数据是平稳的吗，如果不平稳看取对数或差分后再做回归结果会怎么样

如兄所言，本身方程就是取的对数做的，然后又做了一阶差分（结果在1楼数据里），但是调整r方还是1

你把变量的协方差矩阵调出来看一下，我觉得应该还是共线性的问题，如果不是，我也就不知道了

changxinxin88 发表于 2010-1-31 12:22
你把变量的协方差矩阵调出来看一下，我觉得应该还是共线性的问题，如果不是，我也就不知道了

VIF都小于10 应该不存在多重共线性

谢谢兄弟！

请问你的问题解决了么？我也遇到这种问题，怎么解决才好，好无语，没有共线性啊