如果各变量均为平稳时间序列，是不是就可以直接进行多元回归，不需要进行协整分析了？

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有种说法是在进行时间序列数据的处理时，平稳性检验和协整检验是必须做的。可是书上写只有单位根过程I(1)的情况下才需要做协整分析，而我现在经过处理已经使各变量均称为I(0)了。

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关键词：时间序列数据 平稳性检验 数据的处理 单位根过程 协整分析

handsome1991 发表于 2019-4-17 11:22
有种说法是在进行时间序列数据的处理时，平稳性检验和协整检验是必须做的。可是书上写只有单位根过程I(1)的 ...

呦吼，有人吗

我也想知道答案，这样还需要做协整分析么？如果不可以应该做什么分析代替原来的协整分析？

武五w 发表于 2019-7-5 15:13
我也想知道答案，这样还需要做协整分析么？如果不可以应该做什么分析代替原来的协整分析？

经过自学，自认为是不需要了。如果全部都是平稳的话应该可以直接进行OLS等回归计算了。