请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：系统性风险 系统性 mes R语言 DCC-GARCH

非参估计

聪明的小石头 发表于 2019-5-6 08:48
非参估计

code 我不清楚

楼主，我用Eviews做出的DCC和GARCH,请问你的GARCH怎样才能出现具体数值呢？我的只是个模型，可以看下你的DCC-GARCH结果吗，我有点不太懂我做出来的模型。还有，你上面的问题解决了吗？我也不会，我看别人的文章使用MATLAB做的。

同学你好。能不能请教一下MES测算是怎么算啊，你可以推荐我该看看什么吗。。我连头绪都没有。。

同学你好，请问可以分享一下算MES 的代码吗，十分感谢，可以有偿

未知苦处 发表于 2019-4-24 22:47
最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密 ...

关于GARCH-DCC-MES的实现，若需要帮助指导可以联系我，535844430

未知苦处 发表于 2019-4-24 22:47
最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密 ...

楼主知道了吗， 求！