楼主: 邢不行
402 5

[交易平台及行情软件] 【邢不行|量化小讲堂系列43-实战篇】:在量化投资中,K线还能这么画(附K线代码)(上) [分享]

回帖奖励 97 个论坛币 回复本帖可获得 1 个论坛币奖励! 每人限 2 次

助理

学科带头人

72%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
27016 个
通用积分
58.5142
学术水平
471 点
热心指数
486 点
信用等级
442 点
经验
41639 点
帖子
399
精华
26
在线时间
875 小时
注册时间
2010-4-30
最后登录
2019-10-15

邢不行 在职认证  发表于 2019-4-25 19:22:14 |显示全部楼层
本帖最后由 邢不行 于 2019-4-25 19:37 编辑

引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》

                     《EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益》

【历史文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

微信个人号:xingbuxing0807,有问题欢迎交流



在量化投资中,原来K线还能这么画(附画K线代码)(上)




这是邢不行的第 43期分享。

转载请联系授权 微信号:xingbuxing0807


K线是每一位交易者再熟悉不过的东西。毫不夸张的说,每一根K线的开、高、收、低,后面都是大家的喜怒哀乐。


我们熟悉的分钟线、小时线、周线、月线等,统称为「时间等分K线」。实际上,K线的画法非常丰富,远远不止这一种。这篇文章就要从另一个角度来画K线,从另外一个角度描绘交易的信息。


01

普通K线

「普通会说谎」


最常见的K线就是时间等分K线。各个交易平台、行情平台展示的,都是这一种K线。


什么叫时间等分呢?用大白话说,就是每根K线背后代表的时间相等。5分钟线,15分钟线,30分钟线,小时线,日线,都属于时间等分K线。


例如,这样一张以太坊的15分钟线:




每15分钟,它就会产生一根新的K线。放大来看:




每根K线包含四个价格:这15分钟里的开盘价、收盘价、最高价、最低价。每根K线,实心方框的上下两个位置代表分别代表开盘价和收盘价;细线(也就是所谓的影线),上下两端代表最高价和最低价。


在数字货币市场,或者美股里,如果K线是绿色的,代表收盘价比开盘价高,所以收盘价在上,开盘价在下;如果K线是红色的,代表收盘价比开盘价低,和绿线相反。


在我大A股,颜色是反过来的。


A股K线图,绿色代表跌,红色代表涨


每根K线就相当于一次信息的简化,简化了这段时间内发生的交易,方便我们做决策。不同交易风格的人会使用不同周期的K线。炒短线的使用1分钟K线、15分钟K线,中长线的可能使用日K线、周K线,而像巴菲特这样的投资者,可能看的是年K线(当然也可能压根不看...)。


大A股30年的年线


每根K线经历的时间相等,这样简单,直观,易理解。任何一个没接触过交易的人,花几分钟就能理解K线的含义了。


可是这样做也会导致:我们在处理K线的时候,都是惯性思维,对每一根K线等同看待。但是,某一根K线可能成交额有几百亿,上千亿,包含了巨大的价格博弈;另一根的成交额只有十几万,行情清汤寡水。


每一根K线代表的相同时间内的成交信息是完全不同的!


我们可以通过额外地看成交量,成交额来弥补这部分的信息。不过,我们还可以从另一个视角来刻画K线。


02

成交额等分K线

「换个角度看世界」

传统的画K线的方式,用专业名词来说就是:时间等分切片。那么除了这种画法之外,还有哪些画法?如下图:





需要注意的一点是,成交量和成交额是完全不一样的,可能很多人连这一点都不明白就开始做交易了:


「成交量按照交易的品种来计算,例如成交了多少个币,成交了多少股;成交额是按照钱来算的,例如成交了多少人民币,或者多少美元。」




上面这张图就是我们用python画出来的成交额等分的K线图。


成交额等分的意思是,每根K线包含的成交额相同。上面这张图里,每根K线的成交额就都是8000万美元左右。

也就是说,在画K线时,每当成交额满了8000万美元,就画一根新的K线。这样一来,K线就同时包含了价格和成交额的信息。


当然,每根K线的成交额是不可能正正好好等于8000万美元的:可能现在这根K线的成交额已经有7999万美元了,但是下一笔交易直接成交了5万美元,这时就不得不让成交额多出一个零头。


我们需要用高频数据来画这样的K线,最好是用逐笔数据。也就是一笔一笔交易看过去,再画K线。但逐笔数据的量太大,处理起来较困难,所以我们这里使用1分钟的K线来粗略地近似,代码见下篇(未完待续)


欢迎在下方留言讨论,回帖可以获得论坛币哦!



不管去哪里 只要在路上
stata SPSS
yucai_ran 发表于 2019-4-26 09:01:38 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

不管去哪里 只要在路上
回复

使用道具 举报

远程打击 发表于 2019-4-28 09:49:29 |显示全部楼层
微信上看过一遍,但还是想再看一遍,不错
回复

使用道具 举报

和蔼的昂昂昂 发表于 2019-10-18 16:42:56 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

支持支持
回复

使用道具 举报

和蔼的昂昂昂 发表于 2019-10-18 16:43:23 |显示全部楼层

回帖奖励 +1 个论坛币

支持支持
回复

使用道具 举报

和蔼的昂昂昂 发表于 2019-10-18 16:43:44 |显示全部楼层
支持支持
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2019-10-20 17:33