怎样确定ARIMA中的各参数值

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问个挺简单的问题，怎样确定ARIMA中的各参数值？，知道有p、d、q，怎样通过自相关分析图确定p和q值，我咋就搞不明白一阶和二阶呢！希望得到详解帮助，谢谢

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关键词：ARIMA ima Rim 相关分析 自相关

不也不知道

看相关图和偏相关图，找张晓峒的书看看

确定p d q，首先要确定 d，答：看序列要不要差分后才能平稳。
    其次确定 AR  MA  还是ARMA ？ 答：若平稳序列的偏相关函数是截尾的，而自相关函数是拖尾的，可断定序列适合AR模型；若平稳序列的偏相关函数是拖尾的，而自相关函数是截尾的，则可断定序列适合MA模型；若平稳序列的偏相关函数和自相关函数均是拖尾的，则序列适合ARMA模型。
    接下来，关键在于分清托尾、截尾的概念。答：相关函数值在k>q以后全部是0，称为截尾性；如果随着滞后期k的增加，函数值呈现指数或正弦波衰减，趋于0，称为拖尾性。
    说白了，什么是拖尾、什么是截尾？ 答：截尾就是前面只有孤立的长长一根，后面突然全没了。拖尾就是没有截干净的，后面杂七杂吧还有。（引自论坛某位高人语录）
    确定AR  MA  还是ARMA 后，第三，才是确定p、q。答：看拖尾部分，有几根在可信区间外，偏自相关确定p，自相关确定q。（第三点是我自己体会，可能有错），多组合组合，根据软件计算的结果来确定模型的优劣。

请高手斧正。              ---------------小草。

今天才学习amima时间序列，可是很多都看不懂，小草的解释很到位，但我还是要多看其他的啊。 4# 无人问津的小草

5# mountxia
过奖，一起探讨。

4# 无人问津的小草


我觉得你1，2条说的非常好，也比较有条理。第三条我个人感觉是ACF/PACF 图只能确定大概的p,d,q 范围，具体如何选择p,d,q的值-------需要做p,d,q 几个数值的组合，然后


根据AIC/BIC 的值（取最小时的）来确定。


QQ:303685084  ,  欢迎交流，我研究ARIMA 有一段时间了

如果经差分后序列为平稳序列，观察AC与PAC图时，发现其函数值都没有超出置信区间，也就是无拖尾也无截尾，那是不是这样的序列就已经不适合用ARIMA来做估计或预测了呢？？？？
急等！
非常感谢！

4# 无人问津的小草

P,D,Q的确定还要考虑 conditional least squares estimation中对参数显著性的检验， 可以帮助去除模型中不符合的项， 一般 PRO<5% 的都要去掉。

1# 辛跃

你可以用spss18.0，里面有专家建模器，条件选择ARIMA，可以直接选出有意义的模型，非常好用！不需要你自己定参数