模拟服从平稳时间序列模型的数据

方法一，利用 ARMA（1，1）的格林函数的显式生成服从下述 ARMA 模型的数据；
方法二，直接使用初值法生成服从下述 ARMA 模型的数据；
比较两种方法产生序列的样本均值、样本偏相关系数、样本自相关系数之间的差 异。
样本长度为 n 取 300,600,1200 三种情况。
  
模型见图片




要求使用eviews或者r语言

楼主刚接触时间序列分析，基础较差，而且之前只是略微接触过eviews，没有使用过r语言，请勿嘲讽。

（上述用样本为300的举个例子即可）

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