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楼主: liming_xue

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[资料] 什么是状态空间模型？ [推广有奖]

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liming_xue 发表于 2010-2-13 10:55:46 |AI写论文

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总听人说状态空间模型，能给说明一下什么是状态空间模型，主要什么用途吗？外行，想听专家解释一下，如果可能再学习，使用。

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关键词：状态空间模型状态空间空间模型

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沙发

fudanfudan1 发表于 2010-2-13 11:26:20

to estimate latent variables

1# liming_xue

藤椅

nlm0402 发表于 2010-2-13 11:40:57

这个模型在一些计量经济学中有介绍。但是很难理解。
如高铁梅的书，易丹辉的书等等。

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

板凳

axltang 发表于 2010-2-13 13:37:50

可以参考Hamilton的 Time Series Analysis第13章Kalman Filter

报纸

pingfengma 发表于 2010-2-15 23:32:22

状态空间模型在自动控制，电力系统领域应用较多。
汉密尔顿，高铁梅书中相应部分可以看看

流水不争先

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liming_xue 发表于 2010-2-19 13:46:55

能源领域能否使用？

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liming_xue 发表于 2010-2-24 14:40:10

听有人说能够把两类变量的影响区分开，能否有人给解释一下。

8楼

liming_xue 发表于 2010-2-25 16:00:13

是不是在金融领域用的比较多？

9楼

leidenuniv

发表于 2010-2-25 17:23:16

状态空间模型是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。状态空间模型在经济时间序列分析中的应用正在迅速增加。其中应用较为普遍的状态空间模型是由Akaike提出并由Mehra进一步发展而成的典型相关(canonical correlation)方法。由Aoki等人提出的估计向量值状态空间模型的新方法能得到所谓内部平衡的状态空间模型，只要去掉系统矩阵中的相应元素就可以得到任何低阶近似模型而不必重新估计，而且只要原来的模型是稳定的，则得到的低阶近似模型也是稳定的。

　　状态空间模型起源于平稳时间序列分析。当用于非平稳时间序列分析时需要将非平稳时间序列分解为随机游走成分(趋势)和弱平稳成分两个部分分别建模。含有随机游走成分的时间序列又称积分时间序列，因为随机游走成分是弱平稳成分的和或积分。当一个向量值积分序列中的某些序列的线性组合变成弱平稳时就称这些序列构成了协调积分(cointegrated)过程。非平稳时间序列的线性组合可能产生平稳时间序列这一思想可以追溯到回归分析，Granger提出的协调积分概念使这一思想得到了科学的论证。 Aoki和Cochrane等人的研究表明：很多非平稳多变量时间序列中的随机游走成分比以前人们认为的要小得多，有时甚至完全消失。