空间计量模型回归效果不好怎么办系数不显著

sduwqw1991 发表于 2019-7-25 16:19
请问楼主的问题解决了吗？我遇到和你同样的问题。莫兰指数大多数年份显著，可是空间自回归系数（rho）却多数 ...

解决了是我的操作出问题，并不是模型本身的原因

hz1124 发表于 2019-7-28 16:20
提供的信息太少，无法准确地帮你解答。
建议你可以用dataex 命令 分享出一部分数据给大家分析。
这样才能 ...

问题已经解决了是我操作失误了，还是很感谢您。

花芽子 发表于 2019-7-29 15:38
问题已经解决了是我操作失误了，还是很感谢您。

解决了那就好。
楼主不用太在意空间自回归系数（rho）的显著性。
一些学者(Lung-fei Lee, 李龙飞)指出，SDM模型可能存在自身的识别问题(identification)，包含或省略大量durbin terms也会导致空间回归估计存在显着偏差。
更重要的是查看spatial marginal effects (direct, indirect and total impacts)的影响。

hz1124 发表于 2019-7-29 16:02
解决了那就好。
楼主不用太在意空间自回归系数（rho）的显著性。
一些学者(Lung-fei Lee, 李龙飞)指出， ...

看您的回复好像对空间计量模型比较了解可否问您个问题。就是我在进行空间面板模型的豪斯曼检验时 sqrt(diag(V_b-V_B))是缺失值，chi-2也是负数。如下。

.  qui xsmle  chzs  lncfsp  hlw lnczsr lnfmzl lncsfj lnwztzze lnjyzc lnkxjszc lnzhong,emat(ww1)  model(sem)  
> nolog

. est sto re

.  qui xsmle  chzs  lncfsp  hlw lnczsr lnfmzl lncsfj lnwztzze lnjyzc lnkxjszc lnzhong,emat(ww1)  model(sem)  
> nolog fe

. est sto fe

. hausman fe re

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
      lncfsp |   -19.37703    -14.86388       -4.513152               .
         hlw |    .5255573     1.431621       -.9060634               .
      lnczsr |    12.18053     13.93069       -1.750158               .
      lnfmzl |    2.149375     2.745353       -.5959786               .
      lncsfj |   -4.960823    -4.204073       -.7567499               .
    lnwztzze |     2.75794     3.394447       -.6365069               .
      lnjyzc |   -2.023616    -11.65596        9.632345               .
    lnkxjszc |    3.235641     3.937528       -.7018867               .
     lnzhong |   -12.96071     18.25933       -31.22004        6.335719
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xsmle
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xsmle

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =   -13.05    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

根据这个帖子的评论https://bbs.pinggu.org/thread-337115-1-1.html，我重新调整了命令：
qui xsmle  chzs  lncfsp  hlw lnczsr lnfmzl lncsfj lnwztzze lnjyzc lnkxjszc lnzhong schzs ,emat(ww1)  model(sem)  nolog  re
est sto re
qui xsmle  chzs  lncfsp  hlw lnczsr lnfmzl lncsfj lnwztzze lnjyzc lnkxjszc lnzhong schzs ,emat(ww1)  model(sem)  nolog fe
est sto fe
hausman fe
hausman fe,sigmaless
hausman fe,sigmamore

结果显示这样的错误
the two models need to be different
目前还没找到解决办法。

花芽子 发表于 2019-7-29 18:30
看您的回复好像对空间计量模型比较了解可否问您个问题。就是我在进行空间面板模型的豪斯曼检验时 sqrt(di ...

一般来说，在面板分析里，如果chi-2是负数也有可能属正常现象。选择FE模型解释就行。
但是值得注意的是，在空间面板分析中官方豪斯曼命令检验往往不能满足其渐近性的假设，尤其是在小样本下会失效(即出现像你这种情况)！！
对此，xsmle 有自带的稳健性(robust) hausman test. 你可以试下：

首先，估计RE模型
xsmle  chzs  lncfsp  hlw lnczsr lnfmzl lncsfj lnwztzze lnjyzc lnkxjszc lnzhong, emat(ww1)  model(sem)  nolog re

然后，估计FE模型，同时在后面加 hausman即可
xsmle  chzs  lncfsp  hlw lnczsr lnfmzl lncsfj lnwztzze lnjyzc lnkxjszc lnzhong, emat(ww1)  model(sem)  nolog fe hausman

在FE模型的下面你就可以看到稳健性的huasman test 的统计量。
例如， Ho: difference in coeffs not systematic chi2(7) = 91.10 Prob>=chi2 = 0.0000

花芽子 发表于 2019-7-29 15:37
解决了是我的操作出问题，并不是模型本身的原因

请问您是怎样的操作问题？被这个问题纠结几天了，我的还没有解决，想向您学习学习。

hz1124 发表于 2019-7-29 16:02
解决了那就好。
楼主不用太在意空间自回归系数（rho）的显著性。
一些学者(Lung-fei Lee, 李龙飞)指出， ...

您好！您的意思是空间自回归系数（rho）不显著也无妨？李龙飞的这篇文章可否给出？

sduwqw1991 发表于 2019-7-30 11:42
请问您是怎样的操作问题？被这个问题纠结几天了，我的还没有解决，想向您学习学习。

是我自己本身操作问题，头脑短路的，并不是每个人都会有同样的问题。你的问题你得自己理理思路。空间计量这个东西每步都会出错。一个错误都会耽误几天。至今花了几个月还是很多都没搞懂

sduwqw1991 发表于 2019-7-30 11:42
请问您是怎样的操作问题？被这个问题纠结几天了，我的还没有解决，想向您学习学习。

想来还是说一下吧，就是在说明数据是面板数据时，我照抄了面板模型的命令
xtset province year    encode province,gen(shengfen)     就是多了第二行命令，导致数据全部重新排列，省份排列也乱了，然后矩阵的数据还是按原先的省份排列，建模的时候数据不对应，比如北京的数据对应却是内蒙的矩阵，这样建模，结果显著才怪。   楼主可以想，检查自己哪里怪，毕竟也许就我一个人犯这种低级错误，这个问题我也花好多天才知道的，原先没注意。我一直以为是变量不好，或者多重共线性之类的。如果不显著，还可以看看多重共线性，换变量，换矩阵

花芽子 发表于 2019-7-30 12:34
想来还是说一下吧，就是在说明数据是面板数据时，我照抄了面板模型的命令
xtset province year    encod ...

感谢耐心回答！提醒我也得检查检查自己的数据，正如您所说“空间计量这个东西每步都会出错”，我也有可能会犯类似错误。谢谢，谢谢！