计算时变CoVaR时，分位数回归结果不显著，怎么办？

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我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！

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关键词：分位数回归 CoVar 回归结果 怎么办 分位数

请问一下什么是状态变量