我计算的是个股CoVaR,参考的是戴方贤,尹力博(2017)的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》,状态变量选取的是FAMA5因子,在进行分位数回归时,回归系数不显著,这该怎么解决啊?求大神指点迷津!
楼主: Firedragon1
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[其他] 计算时变CoVaR时,分位数回归结果不显著,怎么办? |
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