stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata VAR模型 滞后阶数 AR模型 tata

Time series选择滞后阶数，建议还是先看ACF和PACF，而且PACF选择的是AR滞后，ACF选择的是MA滞后，滞后再用AIC，BIC，HIC准则判断近似模型的优劣会比较好。希望有用。