多个自变量可以分别回归吗

我想做外资与gdp关系的回归分析，例如，选几个主要国家和地区，美国、香港、日本、韩国、台湾，分别将五个国家的投资设为五个变量，表面看起来，五个变量似乎没有相关性，于是，用其中的五个做了一次回归，又用其中的四个做了一次，发现结果很不同，怎么样才能做出最可信的结果？如果将五个变量分别对gdp作单个自变量回归可以吗

我个人理解就是LZ想知道independent variable之间是否存在的multicollinearity
如果存在，就可能影响模型的准确性
首先，做multip-regression,如果F-test值显著，各个variable的t-test有的不显著或者与实际意义不符，说明有可能存在多共线性
可以将5个国家点住，右键as group,view-correlation,看他们的矩阵，如果发现变量间有strong correlationship,就进行修正
其次，由于数据少，可以对5个国家分别作OLS，以adjusted R squared为原则，保留拟合度最高的
然后再对剩下4个，与之前的那个保留的，做2元回归，保留fitted最高的，以此类推，去除使得adjusted R squared降低的元素，因为他们之间存在多重共线性

分析得不错。

(*^__^*)
all 4 one,one 4 all

2# zkyjesu   分析的很好，我试一下，谢谢

2# zkyjesu 请问一下2楼，我刚才看了五个变量之间的相关性，变量两两相关系数都较高，有的在0.9以上，不可能通过删掉一个两个解决多重共线性的问题吧，怎么修正呢，我如果单独对每个变量进行回归分析，不再做多变量回归有意义吗？

首先，LZ明白模型不可能完美，一般情况下变量或多或少都存在相关性
我们主要是去除perfect or exact multicollinearity就可以
具体数据具体分析吧，你尝试着做做看吧

采用逐步回归试试吧！