楼主: serendipityh
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serendipityh 发表于 2010-3-3 14:07:18 |AI写论文

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有没有学习VaR的教材... 我不太懂...用monte carlo 计算VaR, 我应该看什么书呢....
求大家帮助...
linearmodel and quadratic model 计算VaR 看什么书呢?

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关键词：VaR Monte Carlo Quadratic Linear model VaR 学习

相关帖子

沙发
zeshao 发表于 2010-3-3 14:17:43
看John Hull的Options Futures and Other Derivatives, 7th
Chapter 20 是讲VaR的，包括了结合实例的如何用monte carlo算var
Chapter 19的第6节也有关于monte carlo的介绍，
都有实例，你在excel里自己照着做一遍就会明白啦。
暴雨梨花豪龙胆，白马银枪笑红尘。
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藤椅
zeshao 发表于 2010-3-3 14:19:03
John Hull的那本书，本论坛到处都有下载的，楼主搜索一下，
下一个第七版的，13.3m大小的。
暴雨梨花豪龙胆，白马银枪笑红尘。
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板凳
serendipityh 发表于 2010-3-3 14:21:05
3# zeshao

谢谢!
报纸
tomfreeman 发表于 2010-3-4 10:26:00
除了john hull
jorion在var的发展史上占据一席，他的书叫 value at risk: new benchmark...  本论坛中英版都有下
1# serendipityh
forever young

地板
tomfreeman 发表于 2010-3-4 10:29:10
中文名是 乔瑞
5# tomfreeman
forever young

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