实盘操作记录

feng-pan 发表于 2010-6-6 21:31
能长期稳定赚钱的交易员绝对都是稀有品种，不是随便一个人就能做到的，高工资高奖金也就在清理之中了。

没有那个大投行敢说降低自营交易员的奖金的，你这里降了，后果就是你的交易高手第二天就跳槽到另一家公司去。  如果一整个国家对交易员奖金的监管变严格了，那么后果就是他们会跑去监管更松的国家。 80年代的伦敦金融中心的发展，就是受益于华尔街的相对严格的监管。  还有比如瑞士，列支敦士登，香港，墨西哥湾，这些小地方也是如此。

自营交易的这份工作风险大，成功率低，需要技巧，心态，和信念；只有5%的人能坚持到最后。这就是为什么交易员的奖金如此之高的原因。

NYC  Keystone Trading Group 全球公开挖职业交易员，条件非常简单，你只需要递交你过去6个月的日交易记录，审查过后关后你甚至可以在家里用公司的资金进行交易，利润与公司4～6分成。

http://www.keystonetradinggroup.com/trading.htm

TRADING OPPORTUNITIES

Professional Traders Experienced traders' with a documented and profitable stock trading track record will benefit from partnering with Keystone Trading Group by receiving some of the same benefits as an institution. Our goal is to assist you in taking your trading to the next level by providing you with the necessary capital, proper risk management and by passing along our low transaction costs.
If you would be like to be considered to trade firm capital, please email us a track record of your last 6 trading months to [email=info@keystonetradinggroup.com?subject=Professional Trader]info@keystonetradinggroup.com[/email] with the subject line, ‘Professional Trader” (Track record must be for day trading stocks).

先谢谢楼上老渔夫提供的信息。

今天考了三小时考试，头都是晕的，不打算交易了。写点标普的盘前分析保持每天的练习。

先从上周五的收盘说起。上周五收盘前一个小时标普达到了当天的目标位1065，在反弹了0.3%之后又继续下跌，当天收盘的势态很弱，可能也与大家不愿持仓过周末有关。 盘后周五晚上指数继续下探，破了618的回调线。按说这就表明下一步需要测试5月的低点，但今天盘前的买盘活跃，在没有充分测试下方支撑的情况下开始了一波上涨。  

图上画了4个目标点位（不知能不能看清）。今天开盘后，向上目标为2和1；向下目标为3和4。4那个点应该是这周的优先目标，虽然小时图上清楚看到1065下方的买盘都很活跃（这是一个很重要的看多信号）；但是，在低点或者低点附近一带没有被充分测试之前，上涨应该也是比较缺乏说服力的。当然，如果有新的重大利好消息打破现在的格局，就需要重新审视了。

今天如果上涨，那么之前的382回调线则是关键位置（并不是目标位）。只有这波涨幅超过这个位置，才能在技术上使得反转下跌的目标不超过5月低点，才能减小5月低点被破的可能性。  而如果今天开盘直接下跌，则今天的低点和5月的低点很快就要接受市场的检验了。5月低点一旦被破，日线图就会变得极其难看，其严重性自是不言而喻。

先谢谢楼上老渔夫提供的信息。

今天考了三小时考试，头都是晕的，不打算交易了。写点标普的盘前分析保持每天的练习。

先从上周五的收盘说起。上周五收盘前一个小时标普达到了当天的目标位1065，在反弹了0.3%之后又继续下跌，当天收盘的势态很弱，可能也与大家不愿持仓过周末有关。 盘后周五晚上指数继续下探，破了618的回调线。按说这就表明下一步需要测试5月的低点，但今天盘前的买盘活跃，在没有充分测试下方支撑的情况下开始了一波上涨。  

图上画了4个目标点位（不知能不能看清）。今天开盘后，向上目标为2和1；向下目标为3和4。4那个点应该是这周的优先目标，虽然小时图上清楚看到1065下方的买盘都很活跃（这是一个很重要的看多信号）；但是，在低点或者低点附近一带没有被充分测试之前，上涨应该也是比较缺乏说服力的。当然，如果有新的重大利好消息打破现在的格局，就需要重新审视了。

今天如果上涨，那么之前的382回调线则是关键位置（并不是目标位）。只有这波涨幅超过这个位置，才能在技术上使得反转下跌的目标不超过5月低点，才能减小5月低点被破的可能性。  而如果今天开盘直接下跌，则今天的低点和5月的低点很快就要接受市场的检验了。5月低点一旦被破，日线图就会变得极其难看，其严重性自是不言而喻。

老渔夫 发表于 2010-6-6 23:16

非主流书生 发表于 2010-6-6 22:48

老渔夫 发表于 2010-6-6 21:58
cnbc 还有一份很有意思的报道，大投行垮掉，一部分投行交易员在家里作“个体户”，发现利润比在公司做少很多。调查结论是：第一，在家里作“个体”，交易纪律不够严格了；第2，交易资金大大减少而交易费用成本大大增加了。第3, “个体户”必须以不固定的收入来应对家庭的固定支出所造成的心理压力使交易者的获利能力下降。

第二点不太明白，交易资金少岂不是收益水平应该更高，因为进出更为容易。

NYC 有trading 公司培训和招收交易员。成为公司的正式交易员后，新手每天允许亏损度最高是5000美元。而每笔进出交易费不到5美元。

散户个体开日交易户头，规定2万5千为最低。就算你有5万好了。如果你的亏损度每天也是5000美元，不到10天你就亏光了。因为你的每笔进出交易费是公司的3～5倍。

所以游击队打不过正规军。

哈哈，feng-pan现在算是游击队还是正规军？我觉得游击队的收益率应该可以比正规军高，不过缺乏规模效益。对于一个交易员来说，有没有一个最优的资金规模？

老渔夫 发表于 2010-6-6 23:16

非主流书生 发表于 2010-6-6 22:48

老渔夫 发表于 2010-6-6 21:58
cnbc 还有一份很有意思的报道，大投行垮掉，一部分投行交易员在家里作“个体户”，发现利润比在公司做少很多。调查结论是：第一，在家里作“个体”，交易纪律不够严格了；第2，交易资金大大减少而交易费用成本大大增加了。第3, “个体户”必须以不固定的收入来应对家庭的固定支出所造成的心理压力使交易者的获利能力下降。

第二点不太明白，交易资金少岂不是收益水平应该更高，因为进出更为容易。

NYC 有trading 公司培训和招收交易员。成为公司的正式交易员后，新手每天允许亏损度最高是5000美元。而每笔进出交易费不到5美元。

散 户个体开日交易户头，规定2万5千为最低。就算你有5万好了。如果你的亏损度每天也是5000美元，不到10天你就亏光了。因为你的每笔进出交易费是公司的3～5倍。

所以游击队打不过正规军。

哈哈，feng-pan现在算是游击队还是正规军？我觉得游击队的收益率应该可以比正规军高，不过缺乏规模效益。对于一个交易员来说，有没有一个最优的资金规模？另外，今后帖子中有散 户二字需要分开写以避免审核。

不止是那两个字啊，今天写的帖子也送去审核了，似乎完全没有敏感字眼，不知到何时能出来。

我完全是游击队。。。。  等毕业了或许能升级成正规军。  呵呵。
虽然现在收益不错，但我很清楚是因为我承受了比正规军大的多地风险，而且随时做好再一次亏光的准备。
4月份有一天我犯了个纪律错误，单天损失20%。这要是正规军的话一辈子的职业生涯很可能会就此结束，不会再有公司要这样的交易员的。

我想对比收益，也一定要在单位风险的前提下比，否则就没有意义了。所以真正的盈利能力，应该是看一个交易者做单的平均风险收益率和成功率。  这是需要努力的方向，而稳定的盈利应该是高风险收益率和高成功率产出的结果。

如果具体到操作的话，149楼，198楼，199楼，220楼，257楼都是正规军干的活。其它的大都不是，还有一些差的远了。

SybeDancer 发表于 2010-6-7 00:46
302# 非主流书生

事实上，市场参与者作为一个整体是亏钱的，而且亏得不少。这个体系里，除了股市里那些公司的分红外，全是市场参与者的钱，可这些钱要养那么多金融机构评级机构，要给政府交税，本身就是个负和游戏。无论投资者也好，投机者也好，全因为一个“容易发财”的假象欺骗进去，并被冠以“理财”的名号，事实是这恰恰是全世界最难赚钱的地方，也正因为有了这个“容易发财”的假象，才会有那么多人像飞蛾扑火一样往里头钻。

所以我说，你不要看不起投机者，也没必要推崇投资者，这些人作为个大数都是在为这个金融市场的维持输送养料的，最终能从这里带出钱去的是极少数。价值？我想这就是价值了。

投机也好，投资也罢，只是份职业，大家都是惟利是图的，你抢我的钱就要做好被我抢钱的心理准备。老实说，我觉得市场里只应该成为专业投机者或者专业投资者的游乐场（或者坟场），我们是做好可能被作为养料的觉悟进去，而不是被一个教科书上广为流传的“理财”骗局骗进去的。

我说的小康不难，是因为我身边的一些朋友和同事们，这些人付出的努力和心血，我相信比中国95%以上的“价值投资者”或者“技术分析流”都要多，赚到这份工资是应得的。世界往往不公平，编织了太多骗局，但在另一个角度，可能也是最公平的。

没有看不起投机行为，只是喜欢拍砖而已，在推崇价值投资的帖子里也会挑价值投资的刺。股市本身并不一定是零和游戏，股票涨起来时有可能人人都变得更加富有。期货等衍生工具一般就是零和的，类似于赌博。

在我看来，价值投资和技术分析是两种不同的盈利模式，前者通过挖掘尚未闪光的金子获利，后者通过价格的波动获利。股价下跌时，价值投资可能拼命买，因为觉得更加低估了，而技术分析拼命卖，因为觉得市场已经不看好这只股票了。两种做法可能都对，因为第一种做法的卖出点相对长线，而后者快进快出。当然，如果能够把握住每一次波动低买高卖自然最佳，可有些价值投资的人觉得把握不住。

支持技术分析的人常常举出成功的例子来说明该方法的可行性，而信奉价值投资的朋友曾对我说其见过许多大户和聪明人，没有哪个做短线赚钱的。信谁呢？其实都没有说服力。既然只有5%的人能成为成功的交易者，说明这是一个比较困难的手艺。问题是，这些人的成功的要素是什么？其实不是很清楚，精力旺盛睡眠少未必就行。我曾经问过搞金融的诺奖获得者Engle Granger为什么经济金融博士们在金融市场里赚钱好像没有什么优势，他回答说那些“成功人士“只不过是运气好罢了。你们可能会觉得这只是知识分子为自己无能所找的借口，可我却觉得这也许是Granger通过研究大量数据得出的结论。其实仔细想想，如果能够依靠技术分析的日内交易能长期稳定的获利，那雪球越滚越大岂不终究成为世界首富？而我们却没有见到这样的首富诞生，说明总是有些局限。feng-pan曾举例说有人曾连续10年每月净收益，按概率来说应该不可能是随机事件。其实在这件事没有发生之前，如果是随机的按概率来说不太可能发生，可如果真的发生了，却完全可能是一个随机的结果。

我相信通过严格训练的交易员是能够稳定获利的，但我不相信仅仅通过看图表的技术分析就足够。如果这样，电脑将会比人脑好使，而训练交易员最好是找些完全不懂经济金融的孩子，不让他们知道那是真正的钱，而告诉他们那只是一个游戏，相信他们能够不受心魔的影响而成为出色的交易员。话说回来，也许这可能真是一个好办法。

我觉得当一个人对自己的方法充满信心时常常会亏钱，而战战兢兢如履薄冰反而会好。很多小的细节如下错单、temporary insanity等都可以照成巨大的损失。事后人们可能会想what if，可这其实就是part of the game。 所以要我说，在这个行当里，除了要练好技术，还要常常求神拜佛，多行善事，方能善始善终。

SybeDancer 发表于 2010-6-7 00:46
302# 非主流书生

没有看不起投机行为，只是喜欢拍砖而已，在推崇价值投资的帖子里也会挑价值投资的刺。股市本身并不一定是零和游戏，股票涨起来时有可能人人都变得更加富有。期货等衍生工具一般就是零和的，类似于赌博。

在我看来，价值投资和技术分析是两种不同的盈利模式，前者通过挖掘尚未闪光的金子获利，后者通过价格的波动获利。股价下跌时，价值投资可能拼命买，因为觉得更加低估了，而技术分析拼命卖，因为觉得市场已经不看好这只股票了。两种做法可能都对，因为第一种做法的卖出点相对长线，而后者快进快出。当然，如果能够把握住每一次波动低买高卖自然最佳，可有些价值投资的人觉得把握不住。

支持技术分析的人常常举出成功的例子来说明该方法的可行性，而信奉价值投资的朋友曾对我说其见过许多大户和聪明人，没有哪个做短线赚钱的。信谁呢？其实都没有说服力。既然只有5%的人能成为成功的交易者，说明这是一个比较困难的手艺。问题是，这些人的成功的要素是什么？其实不是很清楚，精力旺盛睡眠少未必就行。我曾经问过搞金融的诺奖获得者Clive Granger为什么经济金融博士们在金融市场里赚钱好像没有什么优势，他回答说那些“成功人士“只不过是运气好罢了。你们可能会觉得这只是知识分子为自己无能所找的借口，可我却觉得这也许是Granger通过研究大量数据得出的结论。其实仔细想想，如果能够依靠技术分析的日内交易能长期稳定的获利，那雪球越滚越大岂不终究成为世界首富？而我们却没有见到这样的首富诞生，说明总是有些局限。feng-pan曾举例说有人曾连续10年每月净收益，按概率来说应该不可能是随机事件。其实在这件事没有发生之前，如果是随机的按概率来说不太可能发生，可如果真的发生了，却完全可能是一个随机的结果。

我相信通过严格训练的交易员是能够稳定获利的，但我不相信仅仅通过看图表的技术分析就足够。如果这样，电脑将会比人脑好使，而训练交易员最好是找些完全不懂经济金融的孩子，不让他们知道那是真正的钱，而告诉他们那只是一个游戏，相信他们能够不受心魔的影响而成为出色的交易员。话说回来，也许这可能真是一个好办法。

我觉得当一个人对自己的方法充满信心时常常会亏钱，而战战兢兢如履薄冰反而会好。很多小的细节如下错单、temporary insanity等都可以照成巨大的损失。事后人们可能会想what if，可这其实就是part of the game。 所以要我说，在这个行当里，除了要练好技术，还要常常求神拜佛，多行善事，方能善始善终。

SybeDancer 发表于 2010-6-7 00:46
302# 非主流书生

我说的小康不难，是因为我身边的一些朋友和同事们，这些人付出的努力和心血，我相信比中国95%以上的“价值投资者”或者“技术分析流”都要多，赚到这份工资是应得的。世界往往不公平，编织了太多骗局，但在另一个角度，可能也是最公平的。

说来好笑，我有个坚持价值投资很成功的朋友的说法正好相反：人们因为懒于研究报表和经济才信奉技术分析的。

而训练交易员最好是找些完全不懂经济金融的孩子，不让他们知道那是真正的钱，而告诉他们那只是一个游戏，相信他们能够不受心魔的影响而成为出色的交易员。话说回来，也许这可能真是一个好办法。

还有一个速成的方法：让新手把电脑屏幕倒过来看。  呵呵