【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码

monster_agony 发表于 2019-11-14 12:34
您好，请问sigma和ret，Dturnover可以购买2000-2018年的吗？

可以的。我晚点更新！

monster_agony 发表于 2019-11-14 12:34
您好，请问sigma和ret，Dturnover可以购买2000-2018年的吗？

已更新，可购买！谢谢

你好，已购买，能分享一下那三个控制变量的do文件吗？

为何有些年份没有数据？特别是2016年数据缺失比较多

chen菜鸟 发表于 2019-11-19 09:45
你好，已购买，能分享一下那三个控制变量的do文件吗？

那三个控制变量的计算是在计算崩盘指标之后的残差计算均值和标准差的~所以没有特别写一个do file。另外，dturnover的计算需要首先获取换手率数据，再计算变动百分比即可~

zzuzzw11 发表于 2019-11-19 11:24
为何有些年份没有数据？特别是2016年数据缺失比较多

因为在计算崩盘指标的时候，会剔除一些交易周数比较少的样本，也会剔除数据缺失等，所以样本量会有浮动。不过影响不会很大~

您好，do文件里没有sigma和ret的命令呀，能分享一下吗？

chen菜鸟 发表于 2019-11-20 15:44
您好，do文件里没有sigma和ret的命令呀，能分享一下吗？

那三个控制变量的计算是在计算崩盘指标之后的残差计算均值和标准差的~所以没有特别写一个do file。另外，dturnover的计算需要首先获取换手率数据，再计算变动百分比即可~

已经购买 麻烦您发我邮箱lyj751178836@foxmail.com 谢谢

已购买，麻烦您发邮箱lyj751178836@foxmail.com