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[经管数据集] 【最新】2000-2020股价崩盘(NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码   [推广有奖]

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【最新】2000-2020股价崩盘(NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码
文件包含计算指标所需的原始数据集及代码,可复制出NCSKEW DUVOL Sigma Ret Dturnover等数据。
股价崩盘风险的三个指标NCSKEW DUVOL CRASH的数据,附件数据集的时间区间为2000-2020
崩盘指标包含论文最常用的衡量方式:综合市场流通市值平均法;此外,数据集还包含其他五种衡量衡量方式:1)分市场等权平均法 2)分市场流通市值平均法 3)分市场总市值平均法 4)综合市场等权平均法 5)综合市场总市值平均法。不同衡量方式计算出来的指标,数据大小存在差异,可用于稳健性检验,或基准回归结果指标的更换。
股价崩盘数据常包含三个常见控制变量:
(1)Sigma:收益波动率,公司周特有收益率的标准差;
(2)Ret:公司的平均周特有收益率,第t年实际周特有收益率的平均值;
(3)Dturnover:月平均超额换手率,第t年的月平均换手率减去第t-1年的月平均换手率;
附件包含该数据的计算结果,时间区间为(2000-2020)

另外,附件也包含股价崩盘风险常用指标的计算代码,可复制代码,自己计算出指标结果。


-----------------------------------------------------------------------
以下是数据和代码的部分截屏:
(股价崩盘指标数据结果)

(NCSKEW DUVOL CRASH六种不同定义方式)
楼主帐号存在权限 无法直接回复私信~如需购买数据 可在私信中填写个人邮箱信息 楼主可以通过邮箱与您交流沟通~
也可直接在帖子下面留言 楼主会及时回复的~
(股价崩盘指标计算代码)


(周特有收益率数据结果)

【最全】原始数据+计算结果+代码!Ncskew Duvol Crash Sigma Ret Dturnover.zip (57.34 MB, 需要: RMB 65 元)
2000-2020股价崩盘风险指标数据 NCSKEW, DUVOL, CRASH.zip (2.18 MB, 需要: RMB 25 元) 本附件包括:
  • 2000-2020股价崩盘风险指标数据 NCSKEW, DUVOL, CRASH.dta

2000-2020 股价崩盘控制变量Sigma Ret Dturnover.dta (1.04 MB, 需要: RMB 25 元)
股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 及Sigma Ret Dturnover计算代码.do (4.85 KB, 需要: RMB 30 元)


二维码

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微信图片_20210829162204.png
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微信图片_20210829162210.png
微信图片_20210829162212.png
微信图片_20210829162157.png

sigma+ret.dta

205.04 KB

需要: RMB 999 元  [购买]

股价崩盘风险指标计算代码do文件.do

2.74 KB

需要: RMB 999 元  [购买]

计算代码(可复制结果)

三个股价崩盘指标数据(2000-2018).dta

4.9 MB

需要: RMB 999 元  [购买]

股价崩盘风险指标计算结果2000-2018

Sigma Ret Dturnover计算结果2000-2018.dta

798.34 KB

需要: RMB 999 元  [购买]

股价崩盘研究常用的控制变量计算结果2000-2018

gumaoheng8 发表于 2019-11-4 19:31:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好 可以发一下描述性分析吗

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gumaoheng8 发表于 2019-11-4 19:31
您好 可以发一下描述性分析吗
该数据是包含A股所有上市公司(37499),未进行剔除,所以Summary的结果与现有文献(已做剔除)存在差异。具体结果是:
Ncskew:均值为-0.211;标准差为0.7415
Duvol:均值为-0.1421;标准差为0.4998

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civii 发表于 2019-11-6 20:49:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
原始文件有么

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请问先进行剔除再进行计算,与总体样本计算完在进行剔除结果会有差别吗?

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计量小白。。 发表于 2019-11-7 09:29
请问先进行剔除再进行计算,与总体样本计算完在进行剔除结果会有差别吗?
不会有差别的。计算指标是根据公司的收益率和市场整体的收益率进行计算的,只与自己的收益率还有市场有关,跟其他样本剔除与否没有关系。

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civii 发表于 2019-11-6 20:49
原始文件有么
原始的数据是有的,从csmar下载获得。

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monster_agony 发表于 2019-11-14 12:34:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好,请问sigma和ret,Dturnover可以购买2000-2018年的吗?

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hnaxyb 发表于 2019-11-16 18:25:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
第三个附件里面没有Dturnover这个指标啊!

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hnaxyb 发表于 2019-11-16 18:25
第三个附件里面没有Dturnover这个指标啊!
您好,您的邮箱是多少,我私信发给您 抱歉!

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