【最新】2000-2020股价崩盘（NCSKEW DUVOL CRASH Sigma Ret Dturnover数据及代码

具体计算区间是怎么样的，年度结束后3个月吗？

白白胖胖充满希望 发表于 2019-11-3 11:01
股价崩盘风险的三个指标NCSKEW DUVOL CRASH的数据，附件数据集的时间区间为2000-2018。
崩盘指 ...

请问怎么处理成半年度的崩盘风险呢

您好，想要购买数据，请问能汇报一下Ret和Sigma之间的相关系数吗？

您好，请问第二个附件数据有Excel版本的吗？

嘻嘻哈哈wy 发表于 2020-2-9 16:06
您好，请问第二个附件数据有Excel版本的吗？

有Excel版本 如果需要，您可购买dta，后续我发送excel版本到您的邮箱。

31607_pxapp 发表于 2020-1-28 17:43
请问怎么处理成半年度的崩盘风险呢

半年度的股价崩盘风险的计算区间就要调整为六个月内的周市场回报率，这份数据是年度的，不适用于您的研究 ，非常抱歉。

Ю￠Rabbit溪☆ 发表于 2019-12-9 09:39
您好，我现在买这个的话，之后有2019年的能不能分享一下呢？

可以分享，等数据库更新了2019年的年报数据后，即可计算~

逆光而行aaa 发表于 2019-12-17 16:47
购买了数据还得自己进行剔除是吗

这份数据包含了A股企业，您可以匹配到您的数据集，剔除您不需要的样本即可。

rundong 发表于 2019-12-18 08:23
您好！ 已购买数据， 请问这个数据没有股票代码的吗？  后续核对没有股票代码怎么办？

您好，数据里有scode股票代码这个变量的~

Ю￠Rabbit溪☆ 发表于 2019-12-11 14:10
还有想请问一下，月平均超额换手率1和2有什么区别么

计算方法不一样。一个是所有股 一个是流通股。可以根据结果显著性 来选择哪个指标更加合适~