楼主: emo_61
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[学科前沿] 求高手帮忙解决一个存在多重共线性的小样本回归问题 [推广有奖]

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emo_61 发表于 2010-3-18 13:38:10 |AI写论文

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我在一家银行工作,现要对三项贷款产品和利息收入做一下回归,假设模型如下:
CC=a1*X+a2*S+a3*E+C
其中CC表示利息收入,X、S、E分别表示三项贷款产品的月末余额,a1,a2,a3为相应系数
只能取得6个月数据,所以样本较小:

obs

X

S

E

CC

2009M09

34282.76

14689.24

5268.88

448.81

2009M10

36361.65

16796.02

7578.34

541.51

2009M11

40130.94

19159.34

10622.3

571.82

2009M12

43013.47

21366.54

19386.08

609.92

2010M01

47041.96

23935.23

22848.82

710.69

2010M02

47964.76

25610.13

26339.73

783.41


三项贷款结余存在严重的多重共线性,相关系数如下:

X

S

E

X

1

0.9962

0.9827

S

0.9962

1

0.9847

E

0.9827

0.9847

1


这种小样本而且存在多重共线性的情况下,回归结果很不理想,恳请高手帮忙处理一下,尽量得到较好的回归结果!
另外,请不要剔除自变量。
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关键词:多重共线性 多重共线 小样本 求高手 共线性 样本 产品 贷款 模型

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jason_bi 发表于4楼  查看完整内容

只有6个观测值,这个样本实在也太小了。时间序列的ols估计好像是渐近一致的,也就是说是在大样本下才是一致有效的。虽然没有明确规定多少样本才算大样本,但是6个样本点话确实是太少了,估计出来不会准确的。

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沙发
wy100a 发表于 2010-3-18 13:51:14
这个~~应该可以试试主成分回归的吧~~

藤椅
xueyuan 发表于 2010-3-18 13:51:15
6个数据做回归,请相信我,即使不存在什么多重共线性,所得结果也是没有什么可信度的~~~
经济学,我的饭碗。

板凳
jason_bi 发表于 2010-3-18 16:47:50
只有6个观测值,这个样本实在也太小了。时间序列的ols估计好像是渐近一致的,也就是说是在大样本下才是一致有效的。虽然没有明确规定多少样本才算大样本,但是6个样本点话确实是太少了,估计出来不会准确的。
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addreamer 在职认证  发表于 2010-5-31 15:35:42
哈哈,我觉得你应该可以根据自身的逻辑关系,寻找他们之间的相互函数关系了

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