固定效应双重差分stata命令

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：stata命令 Stata 固定效应 tata 双重差分

姜翼哥哥 发表于 2019-11-20 07:47
请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 ...

前者为面板数据处理方法

等效

海之城 发表于 2019-11-20 08:13
前者为面板数据处理方法

请问老师，后面的不能用于面板数据吗

震震果实 发表于 2019-11-20 08:46
等效

请问老师，可是我用这两个命令得出的估计结果是不一样的啊

姜翼哥哥 发表于 2019-11-20 08:56
请问老师，可是我用这两个命令得出的估计结果是不一样的啊

你前一个只是控制了一个粗糙的政策前后变量，后一个精确的控制了年份变量，所以结果不一样。

震震果实 发表于 2019-11-20 12:15
你前一个只是控制了一个粗糙的政策前后变量，后一个精确的控制了年份变量，所以结果不一样。

那请问老师，用哪个比较好呢

xtreg y  treat*time x1 x2 i.year,fe

前者是面板数据个体固定效应进行双重差分，且没有用聚类稳健标准误；后者是面板数据双向固定效应进行双重差分，还用了聚类稳健标准误