怎么判断使用EVIEWS模型构建的GARCH模型效果好不好呢

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在完成课堂论文的过程中运用股票价格的对数收益率试着构建了GARCH（1,1）模型，用EVIEWS得出了GARCH（1,1）的相关结果，请问大家知道如何判断所构建的模型效果好坏吗？在搜索相关资料后，我发现有“GARCH模型通过t检验效果就好”的观点，这是什么意思呢？还请大家指点一二，谢谢！

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关键词：Eviews模型 GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 Views GARCH模型 EVIEWS 时间序列

这是我得出的eviews结果

这是我得出的eviews结果

喃喃Michelle 发表于 2019-11-30 20:04
在完成课堂论文的过程中运用股票价格的对数收益率试着构建了GARCH（1,1）模型，用EVIEWS得出了GARCH（1,1） ...

在上述的garch结果界面进行ARCH效应检验，概率值尽可能大，那么garch模型是合理的

喃喃Michelle 发表于 2019-11-30 20:04
在完成课堂论文的过程中运用股票价格的对数收益率试着构建了GARCH（1,1）模型，用EVIEWS得出了GARCH（1,1） ...

你所得出的eviews结果中，p值都很小，其实模型是比较合理的。但是应该在书面上反映出你检验模型效果的结果,所以必须检验arch效应。

15736076576 发表于 2019-12-18 21:42
你所得出的eviews结果中，p值都很小，其实模型是比较合理的。但是应该在书面上反映出你检验模型效果的结果 ...

谢谢您的解答！