楼主: asus_tnt2
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Garch的问题 [推广有奖]

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asus_tnt2 发表于 2010-3-26 09:31:46 |AI写论文

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请问Garch要对对数收益率之差的序列做平稳性检验吗？  平稳了的话是不是就以为只没有arch效应？  感觉平稳的概念和条件异方差不同  有点没明白  谢谢大家了
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH ARCH效应 GARCH

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aalove 发表于2楼  查看完整内容

平稳只是说明收益率序列的无条件方差为一个常数，arch效应是检验条件方差的变化。

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沙发
aalove 发表于 2010-3-26 12:15:00
平稳只是说明收益率序列的无条件方差为一个常数，arch效应是检验条件方差的变化。
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