连老师，如何得到RE模型调整后的 R2

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        连老师，我看了您的视频后，知道了在FE模型中如何得到R2，同时有一部分您谈到了RE模型的转化，这时是先要去估计FE中的rho值。如果在一个模型中有非时变的参数，则不能去估计rho值，那这个时候如何去得到RE模型中的R2呢？
        或者说，我是用xtgls命令来做估计，如何得到调整后的R2呢？
       谢谢！

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关键词：连老师 xtgls 老师 调整 模型

我在视频中已经提到，由于xtreg,fe 以及 xtgls 都是采用GLS进行估计的，所以并不存在真正意义上的 R2，你只需要报告stata提供的 R2 并把它们视为 调整后的 R2 即可。这也是文献中通行的做法。毕竟，在这两种情况下，R2只是一个近似反映模型拟合程度的统计量，且 R2 和所谓的 adj-R2 都不是真正意义上的 R2，二者也不存在明显的差异。

我在视频中已经提到，由于xtreg,fe 以及 xtgls 都是采用GLS进行估计的，所以并不存在真正意义上的 R2，你只需要报告stata提供的 R2 并把它们视为 调整后的 R2 即可。这也是文献中通行的做法。毕竟，在这两种情况下，R2只是一个近似反映模型拟合程度的统计量，且 R2 和所谓的 adj-R2 都不是真正意义上的 R2，二者也不存在明显的差异。

3# arlionn
      连老师，您好，谢谢您的答复。如果是用xtreg（re）的话，如您所说，文献中通常的做法是报告overall R2，是吗？
      同时，我用的xtgls附加panel和corre选项的命令，则根本不报告R2，您看这时候怎么办呢？因为文献里面一般都有报告R2的。
      期待连老师的回复！

对于RE模型，文献中报告的R2，我也不清楚是哪一个。一方面，很少有人使用RE模型，我倒是看到有些人同时列示三个R2。另一方面，他们也未必一定在使用STATA。我个人认为应该报告overall_R2。

对于xtgls命令，我认为无需报告R2，你只需说明采用GLS估计即可。很多模型采用MLE或GMM估计，也都是不报告R2的。