理解宏观经济学中的一个重要概念：Choleski分解

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理解宏观经济学中的一个重要概念：Choleski分解

最近在学习贝叶斯时间序列分析（Bayesian Time Series Analysis） 和 重温金融计量（Financial Econometrics），一个重要的概念就是正交分解或正交变换。

在VAR模型中，Choleski分解（Choleski Decomposition or Factorization）恰是一个重要的正交分解。可能很多人并不同意这个说法，但本质上，简单的说，Choleski分解就是将两个或多个相关的变量，比如随机变量，经过线性变换后，转变成不相关或独立的变量，因此可理解为正交。

具体到VAR模型中，变量或外生冲击的协方差矩阵，是对称矩阵，Choleski分解就是针对此矩阵的分解。

最近在旁听Nelson C. Mark教授的金融计量课程，突然顿悟，决定写个note分享给大家！点击查看：

https://mp.weixin.qq.com/s/2mRSIggr3ZVp0sLa1djyuQ

    现无偿分享给大家，共同学习，请勿用于商业用途，尊重著作版权，转载请经作者同意。由于能力所限，错误在所难免，如发现任何错误，或有任何问题，欢迎交流，dynare@foxmail.com. 欢迎留言交流！

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关键词：choles Holes 宏观经济学 宏观经济 chol

ahnulxy 发表于 2019-12-10 22:33
理解宏观经济学中的一个重要概念：Choleski分解最近在学习贝叶斯时间序列分析（Bayesian Time Series Analy ...

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