[求助]时间序列平稳与不平稳间的回归

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小弟计量学的不好,各为大虾帮帮忙啊

现在我要用X1、X2两个变量解释Y，ADF后发现X1,X2是平稳的，而Y有一个单位根

该怎么办呢？可以直接回归吗？

直接OLS回归后的参数的符号倒是跟理论一致，但DW太小，有自相关，该怎么改正呢，加个Y(-1)可行吗？

哪位高手帮帮忙

拜谢！

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关键词：时间序列 变量解释 自相关 ADF OLS 求助 时间 序列

去google里面搜一下,一大堆的资料.

谢谢

就是资料太多了 时间系列的书太多

能否点拨一下，好快速的翻到那一章

先用对数、差分等方法将Y处理成平稳的

Y是I(1), X1,X2是I(0), 理论上是不存在协整的.

楼主看看R2是不是比DW值小, 再检验一下残差,应该是I(1)

这种情况是很麻烦的,典型的superious regression.

这时最好检验一下,回归方程的意义, Y是什么,X1,X2是什么,楼主可否说说?

把Y处理一下就LNY或是Y（－1)，之后再做下单位根检验，当X1,X2，Y都平稳后可以进行一下因果分析，但要看看是不是伪回归，看看回归的效果如何和经济意义再看看方程是否合理或是进一步进行分析

谢谢statax ，heaven613 ，asdfgh 等

Y，X1，X2都已经是对数形式了，Y的I（1）情况不是很明显，ADF检验时Prob是0.2，并不是很绝对的有单位根而非平稳？

经济意义上，大概是这样的：X1，X2分别代表不同部门的价格自由化过程，Y代表货币需求结构

Y=a*X1+bX2 的时候DW值只有0.3， R2 0.4

Y=a*X1+b*X2+Y(-1)时，DW 1.9，R2 0.9

差分后D（Y）=a*X1+b*X2时，DW2.1，但R2只有0.4

以上的方程中所得到的X1跟X2的系数的正负符号倒是跟要证明的是一致的！

小弟现在晕的很，不知道要选哪个式子，或者两个都是错的？

再次感谢各位指教！

以前对计量不够重视，现在才明白它的威力！哎，总是都毕业前才发现好多东西都没学好啊！

虽然毕业后一时可能再也用不到，但古有云“朝闻道，夕死可矣”，走前学好点，也坦然来走过这一回

有没有试过这个方程：

D(Y)=a*D(X1)+b*D(X2)

ADF检验时Prob是0.2说明接受假设。单位根检验的假设是有单位根吧。所以Y是单位根。

那你的第一和第二个方程就是错的。第一个错在你不能同时回归稳态和非稳态的时间序列，第二个错在如果Y是单位根，由于单位根的时间序列有很强的连贯性，那R2 0.9是很自然的现象，不代表方程是对的。

所以只能用最后一个方程，如果估计出来的系数设想的一直的话，就用它了：）

不过我很想知道为什么一两个部门的价格自由化过程能影响货币需求结构？

我试了一下D(Y)=a*D(X1)+b*D(X2)，R2太小只有0.06，而且它的经济含义我也晕了。我再好好的琢磨一下看是否行的通。

好象D（Y）=a*X1+b*X2好一点。不过Y差分后该怎么解释其含义呢，因变量差分自变量不差分好象怪怪的~

至于两个部门的价格自由化过程能影响货币需求结构，是因为我国价格改革的特点：先最终产品部门、后生产资料部门（把社会假设成只这两部门）的非同步价格改革，导致居民和厂商的货币需求变化不同步而呈现结构变动。

当然我还在寻找其结构变动是否还有其他重要原因。

谢谢！

[此贴子已经被作者于2006-3-19 10:15:09编辑过]

同问题困扰啊