我们采集了很多不同类型的数据,数据处理工作非常繁重,这是一个从无到有的过程,可能还要继续花半月的时间才能将数据清洗大概,然后入库。正在hardworking!!!希望大家给予我们耐心。
截至2020-01-03日收盘统计了2773 家公司,整体TTM市盈率为: 16.8 (昨天为16.77)整体位于 41.25% 百分位数, 合理仓位估计为 79.41%。
可转债整体平均价格 119.54元,转股溢价率 21.74%,溢价略降低,低于100元的14支,最低价为亚药转债89.35元。
截至2020-01-03收盘转债多因子列表如下:
我从top20中选取算法估值与真实值溢价较高,溢价较低,价格合理者买入,单只不超过20%仓位,目前净值:1.0301,仓位调整后持仓如下:
本模型使用了转股价值、剩余规模、市净率、平均股东持有流通市值、初始规模、是否担保、转股价、正股综合得分、转债余额与总市值比率、收入同比、正股变异系数、现金比率、交易量、距离回售天数、剩余年限、roe、成功下调次数、市盈率、距离转股剩余天数、建议下调次数、距离到期天数、发行评级、评级、强制赎回限价、是否可交换债等20多个变量录入机器学习算法评估转债价格。
剔除了亏损个股及收入下降的个股。
本文仅作投资交流参考,策略是双低策略复杂化,其效果有待观察,决策风险自担。
如需交流数据代码请私信,等机器组装完成后我会将相关代码写成文章分享。