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[问答] ＶＡＲ模型下的格兰杰检验 [推广有奖]

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jidasiran 发表于 2010-4-8 21:47:53 |AI写论文

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在ＶＡＲ模型下作格兰杰检验，结果是什么意思，这个检验的原假设与一般格兰杰检验原假设相同吗？
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关键词：格兰杰检验 格兰杰 是什么意思 原假设 检验 模型 格兰杰 ＶＡＲ

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sailor613 发表于3楼  查看完整内容

一样的，只不过检验统计量用的不一样，VAR下用的是卡方检验，而VIEW里面的格兰杰因果检验使用的是F统计量的

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沙发
shoupingwu 发表于 2010-4-12 20:10:03
tongyizaixuexi
soso

藤椅
sailor613 发表于 2010-4-16 22:47:48
一样的，只不过检验统计量用的不一样，VAR下用的是卡方检验，而VIEW里面的格兰杰因果检验使用的是F统计量的
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板凳
jidasiran 发表于 2010-4-17 16:56:21
直接对变量作格兰杰检验,要求变量是平稳的,如果变量不平稳,是不是就必须在VAR模型中作格兰杰因果检验呀 3# sailor613

报纸
jidasiran 发表于 2010-4-28 18:26:06
根据Granger表达定理,协整系统有三种等价的表达形式:向量自回归VAR、移动平均MA和误
差修正模型ECM,其中ECM最能直接描述短期波动与长期均衡的综合,
地板
Galaxyang 发表于 2010-4-28 20:28:17
应该是一样的
7楼
tayloryoung 发表于 2010-4-28 21:29:08
一样的，一样的。
8楼
sailor613 发表于 2010-4-30 22:28:44
4# jidasiran 我是看见高铁梅的书里面在格兰杰那里有写的，你可以看一下的？呵呵
9楼
江南烟雨123 发表于 2013-9-8 21:33:16
sailor613 发表于 2010-4-16 22:47
一样的，只不过检验统计量用的不一样，VAR下用的是卡方检验，而VIEW里面的格兰杰因果检验使用的是F统计量的
请问检验的结果应该如何分析呢？
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