楼主: myjmaggie
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如何做VECM模型的因果检验与Wald test? [推广有奖]

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各位高手,请问VECM模型下的因果检验该怎么做,好像不能用granger causality吧?是不是用wald test? 如果是,该怎么做wald test? 万分感谢!
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关键词:VECM模型 ECM模型 Wald VECM test test VECM Wald

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gssdzc 发表于2楼  查看完整内容

我的理解:应该是打开数据组窗口,点View键,选Granger Causility,在打开的对话窗口添上滞后期。 Wald检验是系数检验Coefficient Test,可以对你前面用Var或ls等方法估计得出的方程进行检验。要进行Wald检验,选择Equation工具栏中的Vies/coefficiet Test/Wald-Coefficient Restrictions功能,然后将约束式输入对话框,这些约束式可表示为包含估计系数与常数在内的方程。 注意:eviews现在已经有7.0版本,5.0/6.0版本的界面或许 ...
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沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2010-4-11 08:51:10 |只看作者 |坛友微信交流群
我的理解:应该是打开数据组窗口,点View键,选Granger  Causility,在打开的对话窗口添上滞后期。
Wald检验是系数检验Coefficient Test,可以对你前面用Var或ls等方法估计得出的方程进行检验。要进行Wald检验,选择Equation工具栏中的Vies/coefficiet Test/Wald-Coefficient Restrictions功能,然后将约束式输入对话框,这些约束式可表示为包含估计系数与常数在内的方程。
注意:eviews现在已经有7.0版本,5.0/6.0版本的界面或许略有差异。
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藤椅
kissthesnow 发表于 2010-4-11 09:26:58 |只看作者 |坛友微信交流群
楼上的高手,赞一个。。
唯有努力的奋斗过,才能优雅的转身离去——以自勉。
加油!!!

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myjmaggie 发表于 2010-4-11 14:49:21 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢2楼的高手

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报纸
lzj5315 在职认证  发表于 2010-4-11 17:44:54 |只看作者 |坛友微信交流群
高手

不管对不对

就这态度,一看就是高手

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mangyi 发表于 2010-4-22 11:42:26 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢2楼!~~~~
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恰恰瓜子壳 + 1 + 1 + 1 分析的有道理

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soso75 发表于 2010-5-9 16:14:25 |只看作者 |坛友微信交流群
对2楼的补充:前面步骤和二楼一样,即选择Equation工具栏中的Vies/coefficiet Test/Wald-Coefficient Restrictions功能)在输入约束式的时候,由于楼主是想检验因果关系,例如检验Y是否是X的原因,则应该把VECM模型中出现的所有Y的滞后期前的系数假定为0,即原假设:Y不是X的Granger原因,从而输入约束式子应该是c(1)=0,c(2)=0,.....c(p)=0,p是Y的最大滞后期,c(1)对应于Y(-1)的系数,c(p)对应于Y(-p)的系数,看你模型估计出来时具体是c()多少。一般来说,在VECM中是Y取对数后的1一p阶差分。
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miaoxiangren 发表于 2012-10-23 22:11:27 |只看作者 |坛友微信交流群
又多明白了点。

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yger 在职认证  发表于 2013-1-7 23:47:58 |只看作者 |坛友微信交流群
不懂

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晨曦之夕 发表于 2013-3-20 10:37:43 |只看作者 |坛友微信交流群
都是高手啊。。
博爱,天下大同~

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