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楼主: 牛市中的牛

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股指期货仓位配置及敏感性&股指期货定价及套利可行性分析 [推广有奖]

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楼主

牛市中的牛 发表于 2010-4-13 18:18:14 |AI写论文

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2010-4-9股指期货仓位配置及敏感性&股指期货定价及套利可行性分析.xls
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牛市中的牛(未真实交易用户) 发表于 2010-4-13 18:19:44

欢迎大家联系交流有关股指期货/期现货套利/跨期间套利等策略！

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tretry(未真实交易用户) 发表于 2010-4-13 21:45:56

专业！！！！！

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RedMark(未真实交易用户) 发表于 2010-4-20 20:32:23

很想下载下来学习讨论，可是价格定的有点高，不利于交流哦，楼主可否少收点呢？

报纸

smilecat929(未真实交易用户) 发表于 2010-4-27 14:33:01

请教一下,r是无风险利率年利率,采用哪个数据呢?一年期定存利率？
d是指数年股息率，这个采用的数据是怎么计算出来的？
另外，期现套利的冲击成本比较难测算，一般是怎么取值的呢？

地板

牛市中的牛(未真实交易用户) 发表于 2010-4-27 15:53:11

5# smilecat929
看来遇到同道中人了，现在我已经寻找到一个软件平台，将这个套利模型嵌到软件里了，这个软件很快将上市，大家有兴趣可以联系我13810853876，可以免费使用，至于r，d，以及冲击成本率需要大量的海外数据做back test，我做模型的时候没有数据，所以就给定了假设，现在利用软件平台，可以实现back test！

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