单位根检验时(C,T,K)中的K具体指的是什么呢?是滞后期数,还是滞后阶数呢?有些晕。。。
另外就是有两个I(1)过程序列进行E-G两步法时,残差单位根检验为平稳序列就能证明是(1,1)协整了么?
楼主: laurrylee
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[问答] 关于协整的问题 |
本科生 80%
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回帖推荐ywh19860616 发表于6楼 查看完整内容 要检验A与B是否协整,即是否存在长期关系,要先分别对A和B做单位根检验,看是否同阶单整,如果是,才能继续,用A和B 回归,再用ADF检验残差的平稳性,如果是平稳,那就是协整了
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那是我们都回不去的从前……
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